국문목차
표제지 = 0,1,3
감사의 글 = 0,4,1
목차 = ⅰ,5,3
표목차 = ⅳ,8,1
그림목차 = ⅴ,9,1
제1장 서론 = 1,10,1
제1절 연구의 동기 = 1,10,3
제2절 연구의 목적 = 4,13,2
제3절 연구의 방법 = 5,14,2
제4절 연구의 범위 및 구성 = 6,15,2
제2장 포트폴리오 이론의 본질과 체계 = 8,17,1
제1절 포트폴리오 이론의 발전배경과 본질 = 8,17,1
1. 포트폴리오 이론의 발전 배경 = 8,17,3
2. 포트폴리오 이론의 본질 = 10,19,2
3. 포트폴리오 이론의 중요성 = 11,20,3
제2절 마코위츠의 포트폴리오 선택이론 = 13,22,1
1. 포트폴리오 이론의 가정 = 13,22,4
2. 효율적 포트폴리오의 집합 = 16,25,1
3. 포트폴리오 선택이론 = 17,26,3
제3절 자본자산가격결정모형(CAPM) = 19,28,2
1. 자본자산가격결정모형의 가정 = 21,30,1
2. 자본시장선(CML) = 22,31,3
3. 증권시장선(SML) = 24,33,3
제3장 포트폴리오의 관리와 평가체계 = 27,36,1
제1절 현대증권시장과 포트폴리오 접근의 필요성 = 27,36,1
1. 현대증권시장과 전통적 증권분석기법 = 27,36,4
2. 현대증권시장과 포트폴리오 접근법의 필요성 = 31,40,2
제2절 포트폴리오 관리의 일반틀 = 32,41,2
1. 증권분석 단계 = 33,42,4
2. 포트폴리오 선택단계 = 36,45,7
3. 포트폴리오의 수정단계 = 42,51,3
제3절 포트폴리오 성과의 평가 = 45,54,1
1. 성과측정의 의의 = 45,54,2
2. 자본시장선을 이용한 평가방법(샤프의 측정기법) = 46,55,5
3. 증권시장선을 이용한 평가기법 = 50,59,5
4. 파마의 선택능력분석방법 = 54,63,5
제4장 포트폴리오의 성과분석에 관한 기존실증연구의 방법과 주요내용 = 59,68,3
제1절 성과측정이론과 실증연구의 방법론 = 61,70,1
1. 전통적 방법론 = 61,70,7
2. 롤(Roll)에 의한 방법론상의 비판 = 68,77,2
제2절 기존 실증연구에 관한 문헌고찰 = 69,78,1
1. 외국의 경우 = 69,78,12
2. 국내의 경우 = 80,89,4
제3절 기존실증연구의 요약과 향후의 연구과제 = 83,92,1
1. 기존실증연구의 요약 = 83,92,4
2. 향후의 연구과제 = 87,96,1
제5장 포트폴리오 성과에 관한 실증분석 = 88,97,1
제1절 분석과제와 모형의 설정 = 88,97,1
1. 분석과제의 선정 = 88,97,2
2. 평가모형의 설정 = 89,98,4
제2절 표본의 선정과 통계처리 = 92,101,1
1. 표본의 선정 = 92,101,6
2. 통계처리 및 분석절차 = 97,106,3
제3절 포트폴리오 효과에 관한 실증분석 = 100,109,1
1. 위험의 분산효과 = 100,109,9
2. 베타의 계산과 효율선의 도출 = 108,117,4
3. 자본시장선과 증권시장선의 유도 = 111,120,5
제4절 수익증권과 조작된 포트폴리오 성과비교분석 = 115,124,1
1. 수익과 위험특성 비교분석 = 115,124,16
2. 평가지수별 성과비교분석 = 130,139,8
제6장 결론 = 138,147,1
제1절 연구의 주요 발견내용과 시사점 = 138,147,7
제2절 연구의 한계와 과제 = 144,153,1
참고문헌 = 145,154,9
ABSTRACT = 154,163,3
부록 (표본기업 선정내용) = 157,166,12
(표4-1) 뮤추얼 펀드 성과측정에 관한 연구결과 = 86,95,1
(표5-1) 표본, 수익증권 내용 = 93,102,1
(표5-2) 표본기업의 규모별 주도종목별 현황 = 95,104,1
(표5-3) 평가상태별 표본기업현황 = 96,105,1
(표5-4) 표본의 기간설정 = 97,106,1
(표5-5) 전체기간의 포트폴리오 위험감소효과 = 101,110,1
(표5-6) 상승기간의 포트폴리오 위험감소효과 = 103,112,1
(표5-7) 하락기간의 포트폴리오 위험감소효과 = 105,114,1
(표5-8) 종목수와 비체계적 위험 = 107,116,1
(표5-9) 증권시장선 = 114,123,1
(표5-10) 전체기간의 수익증권과 조작된 포트폴리오의 수익과 위험 = 116,125,1
(표5-11) 상승기간의 수익증권과 조작된 포트폴리오의 수익과 위험 = 120,129,1
(표5-12) 하락기간의 수익증권과 조작된 포트폴리오의 수익과 위험 = 124,133,1
(표5-13) 조작된 포트폴리오간의 기간별 수익-위험특성 = 128,137,1
(표5-14) 스페어만의 순위상관계수 = 131,140,1
(표5-15) 전체기간의 지수별 평가결과 종합 = 133,142,1
(표5-16) 상승기간의 지수별 평가결과 종합 = 135,144,1
(표5-17) 하락기간의 지수별 평가결과 종합 = 136,145,1
(그림1-1) 본 연구의 흐름도 = 7,16,1
(그림3-1) 포트폴리오 관리모형 = 33,42,1
(그림3-2) 포트폴리오의 지배원리 = 39,48,1
(그림3-3) 주가지수와 주추세선 = 41,50,1
(그림3-4) 포트폴리오의 선택과정 = 42,51,1
(그림3-5) 샤프의 투자기회선 = 49,58,1
(그림3-6) 트레이너의 평가방법 = 52,61,1
(그림3-7) 젠센의 평가방법 = 54,63,1
(그림5-1) 분석기간별 종합주가 추세도 = 98,107,1
(그림5-2) 전체기간의 위험감소효과 = 102,111,1
(그림5-3) 상승기간의 위험감소효과 = 104,113,1
(그림5-4) 하락기간의 위험감소효과 = 106,115,1
(그림5-5) 효율적 포트폴리오(20종목) = 110,119,1
(그림5-6) 전체기간의 자본시장선 = 113,122,1
(그림5-7) 전체기간의 증권시장선 = 115,124,1
(그림5-8) 전체기간의 수익·위험특성 비교분석 = 117,126,1
(그림5-9) 상승기간의 수익·위험특성 비교분석 = 121,130,1
(그림5-10) 하락기간의 수익·위험특성 비교분석 = 125,134,1