국문목차
표제지 = 0,1,3
목차 = ⅰ,4,3
표목차 = ⅳ,7,1
제1장 서론 = 1,8,1
제1절 문제의 제기 및 연구의 목적 = 1,8,2
제2절 연구의 방법 및 구성 = 3,10,1
제2장 선물환시장의 효율성에 대한 이론적 고찰 = 4,11,1
제1절 선물환시장의 효율성과 선물환율의 결정 = 4,11,1
1. 선물환시장 = 4,11,2
2. 선물환시장 효율성의 개념 = 6,13,2
3. 선물환율의 결정 = 7,14,6
제2절 선물환시장의 효율성검증에 관한 고찰 = 13,20,1
1. 미래현물환율에 대한 불편성가설 = 13,20,4
2. 선물환율의 편기성가설에 관한 연구 = 17,24,9
제3장 기존의 실증적 연구 = 26,33,1
제1절 자산가격결정모델에 의한 실증적분석 = 26,33,1
1. Robichek & Eaker의 검증 = 26,33,2
2. Roll & Solnik의 검증 = 27,34,2
제2절 시장효율성의 회귀분석 = 29,36,1
1. Hansen & Hodrick의 검증 = 29,36,2
2. Hsieh, D.A.의 검증 = 30,37,3
3. Fama, E.F.의 검증 = 32,39,2
제3절 시장효율성의 예측오차분석 = 33,40,1
1. Cornell, B.의 검증 = 33,40,2
2. Frankel, J.A.의 검증 = 35,42,1
제4절 공적분과 오차수정모형에 의한 실증연구 = 35,42,1
1. Hakkio & Rush의 검증 = 35,42,3
2. Liu & Maddala의 검증 = 37,44,2
3. 조대우의 검증 = 38,45,2
제4장 단위근, 공적분 그리고 인과관계검정법 = 40,47,1
제1절 단위근 검정 및 검정법 = 40,47,2
1. DF(Dickey and Fuller) 검정법 = 41,48,2
2. ADF(Augmented DF) 검정법 = 42,49,2
제2절 공적분 검정 및 검정법 = 43,50,3
1. CRDW 검정법 = 45,52,1
2. DF 검정법 = 45,52,2
3. ADF 검정법 = 46,53,1
제3절 오차수정모형 = 46,53,2
제4절 인과관계검정 = 47,54,2
제5장 선물환시장의 효율성에 관한 실증분석 = 49,56,1
제1절 실증분석의 개요 = 49,56,2
제2절 자료의 구성 = 50,57,1
제3절 실증분석 및 결과 = 50,57,2
1. 단위근 검정 = 51,58,3
2. 공적분 검정 = 53,60,6
3. 인과관계 검정 = 58,65,4
4. 선물환시장의 효율성검정 = 62,69,4
제6장 요약 및 결론 = 66,73,5
참고문헌 = 71,78,3
ABSTRACT = 74,81,3
(표5-1) 단위근 검정 결과 = 52,59,1
(표5-2) 공적분 검정 = 55,62,1
(표5-3) 공적분검정 결과(1차 차분) = 55,62,1
(표5-4) 선물환예측오차의 단위근검정 결과 = 56,63,1
(표5-5) 선물환예측오차의 계열상관 검정(Q-검정, F- 검정) = 56,63,1
(표5-6) 현물환율과 선물환율간의 인과관계검정 결과 = 60,67,1
(표5-7) 현물환율변화율과 선물환 마진간의 인과관계 검정 결과 = 61,68,1
(표5-8) 선물환율의 효율성검정 결과 = 63,70,1
(표5-9) 선물환마진의 효율성검정 결과 = 64,71,1