목차
주식수익률의 예측 가능성과 변동성 시계 표본 / 김인무 ; 박성근 1
논문초록 1
I. 서론 2
II. 변동성 시계 표본 4
1. 시장의 경제적 시간 4
2. 마팅게일과 변동성 시계 6
3. 실현된 분산과 변동성 시계 8
III. 한국 주식시장의 변동성 시계 표본 10
1. 자료와 표본기간 10
2. 한국 주식시장의 변동성 시계 11
3. 달력 시계 표본과 변동성 시계 표본 13
IV. 주식 수익률 예측모형 및 추정결과 15
1. 주식수익률 예측모형 15
2. 실증분석결과 19
V. 결론 23
■ 참고문헌 24
Abstract 27