목차
이분산 및 자기상관, 조건부 부도시 손실률(LGD)을 반영한 가계 대출 스트레스 테스트 / 김도완 ; 김기범 1
[요약] 1
I. 서론 2
II. 스트레스 테스트 개요 및 CreditPortfolioView 4
1. 스트레스 테스트 개요 4
2. CreditPorfolioView 5
3. 국내 선행연구 6
III. CreditPortfolioView를 이용한 스트레스 테스트의 문제점 및 개선안 7
1. CreditPortfolioView를 이용한 스트레스 테스트의 문제점 7
2. CreditPortfolioView를 이용한 스트레스 테스트 개선 방안 8
IV. CreditPortfolioView를 이용한 가계 대출 스트레스 테스트 모형 설정 및 추정 10
1. CreditPortfolioView 모형 10
2. 이분산 및 자기상관을 고려한 CreditPortfolioView 모형 15
3. 조건부 부도시 손실률(LGD) 17
4. 스트레스 테스트 20
V. 추정 결과 21
1. 모형 추정 결과 21
2. 기대손실분포 비교 23
VI. 결론 29
〈참고문헌〉 31
〈부록〉 Qu & Perron(2007) 구조변화 테스트 방법론 34
[요약] 37