목차
2국가 Nelson-Siegel 모형을 이용한 해외요인이 한국 채권시장에 미치는 영향분석 및 예측 / 김도완 1
[요약] 1
I. 서론 2
II. 수익률곡선과 관련된 선행연구 4
1. Nelson-Siegel 모형을 이용한 수익률곡선 선행연구 4
2. 국내 선행연구 5
III. 실증분석 6
1. 데이터 및 상관관계 분석 6
2. 모형설정 12
3. 추정결과 21
4. 분산분해분석 23
IV. 국채수익률 예측(forecasting) 28
1. 예측방법 28
2. 예측성과 비교 30
3. 예측결과 31
V. 결론 34
〈참고문헌〉 36
〈부록〉 38
[요약] 42