목차
KOSPI200 변동성의 장기기억 모형과 국면전환 모형간 예측력 비교 분석 / 송준혁 1
[요약] 1
I. 서론 2
II. 자료의 소개 및 단위근 검정 5
1. 자료 5
2. 단위근 검정 8
III. 변동성 장기기억 모형 11
1. ARFIMA 모형 11
2. FIGARCH 모형 14
IV. 모형 추정 결과 15
V. 장기기억과 구조적 변화 18
VI. 결론 21
〈참고 문헌〉 23
〈부록〉 25
[요약] 29