목차
KOSPI200 주가지수옵션과 S&P500 주가지수옵션의 내재변동성의 비교 = The comparison of the implied volatilities on KOSPI 200 options and the implied volatilities on S&P 500 options / 최상윤 ; 홍이석 1
[요약] 1
I. 서론 1
1. 연구의 배경 및 목적 1
II. 주가지수옵션 2
1. 주가지수옵션 2
2. Black-Scholes-Merton Model 5
3. 내재변동성 6
III. 내재변동성과 변동성미소 그래프 7
1. 가정 7
2. 내재변동성의 산출 7
3. 변동성미소 그래프의 산출 8
4. 변동성미소 그래프의 비교 20
IV. 종합 및 결론 23
참고문헌 25
Abstract 26