표제지
목차
은행 예대금리 행태 분석 3
Ⅰ. 머리말 4
Ⅱ. 기존연구 6
Ⅲ. 분석방법 9
Ⅳ. 실증분석 13
1. 데이터 및 기초통계 분석 13
2. 예대금리차의 동태적 분석 15
3. 예대금리차의 결정요인 분석 19
4. 콜금리 변동에 대한 개별 예대금리의 조정과정 24
Ⅴ. 결론 및 시사점 34
참고문헌 40
금융경제연구 발간목록 44
[표 1] 예대금리차 TAR 모형 추정결과 16
[표 2] Granger 인과관계 검정결과(F-test) 20
[표 3] 예대금리차와 주요 변수의 시차상관계수 20
[표 4] VAR 예측오차 분산분해 결과 23
[표 5] 콜금리와 각종 예대금리의 TAR-consistent 모형 추정 결과 26
[그림 1] 예금은행 예대금리 추이 13
[그림 2] 직교오차충격에 의한 충격반응함수(예대금리차의 반응) 22
[그림 3] 콜금리변동 충격에 대한 충격반응함수(예금 및 대출금리 반응) 29
[그림 4] 콜금리변동 충격에 대한 누적충격반응함수 32
[부표 1] 단위근 검정 결과 37
[부표 2] Engle-Granger 공적분 검정 결과 38
[부표 3] Granger 인과관계 검정 결과 39