표제지
목차
Ⅰ. 머리말 2
Ⅱ. 기존 연구 3
Ⅲ. 개발 방향 6
1. 조기경보 대상 이벤트 식별 6
2. 위기 발생 메커니즘 7
3. 표본외 예측력 8
Ⅳ. 데이터와 모형 10
1. 데이터 10
2. 예측력 평가 방법 11
3. ML 알고리즘 12
Ⅴ. 조기경보모형 13
1. ROC-AUC 14
2. 조기경보모형 시뮬레이션 14
3. 취약성 및 트리거 변수 간 관계 16
Ⅵ. 요약 및 시사점 17
[부록 1] 금융위기 취약성(위험요인)과 트리거(위기촉발사건) 19
[부록 2] 취약성 및 트리거 변수 리스트 20
[부록 3] 1999-2023년중 경보 지수 20
[부록 4] 주요 예측 변수별 1-way PDP 21
[부록 5] 주요 취약성-트리거 예측변수 조합별 2-way PDP 22
참고문헌 23
〈표 1〉 모델별 ROC-AUC 14
〈그림 1〉 복합금융압력지수(CFPI) 추이 6
〈그림 2〉 위기 발생 가능성 상승 유형 7
〈그림 3〉 CFPI 식별 이벤트 그룹 지정 예시 9
〈그림 4〉 주요 취약성 변수 추이 10
〈그림 5〉 주요 트리거 변수 추이 11
〈그림 6〉 ROC-AUC 12
〈그림 7〉 모델별 ROC 14
〈그림 8〉 2007-08년 경보 지수 15
〈그림 9〉 2019-20년 경보 지수 15
〈그림 10〉 2021-22년 경보 지수 16
〈그림 11〉 1-way PDP 17
〈그림 12〉 2-way PDP 17