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기사명/저자명
복수의 위험요인을 고려한 유연탄 조달헤징전략 분석 / 윤원철 ; 손양훈 인기도
발행사항
서울 : 한국환경경제학회·한국자원경제학회, 2007.12.30
수록지명
자원·환경경제연구 = Environmental and Resource Economics Review. 제16권 제4호 (2007년 12월) pp.855-872, 988-989
자료실
[서울관] 전자자료, [서울관] 정기간행물실(524호)  도서위치안내(서울관)
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제어번호
KINX2008060280
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목차

복수의 위험요인을 고려한 유연탄 조달헤징전략 분석 / 윤원철 ; 손양훈 1

I. 서론 1

II. 복수의 위험요인을 고려한 조달헤징모형 3

1. 조달모형과 헤지비율 도출 3

2. 복합 헤지비율의 추정 7

III. 표본자료와 실증분석 결과 10

1. 표본자료 10

2. 실증분석 결과 13

IV. 결론 15

◎ 참고문헌 ◎ 16

요약 19

Abstracts 20

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본 연구에서는 국내로 수입되는 유연탄을 대상으로 복수의 위험요소를 동시에 고려하여 위험관리할 수 있는 조달모형을 제시한다. 또한 제시된 모형이 기존 모형에 비해 조달비용 흐름의 안정화 측면에서 우월한지 여부를 정량적으로 검정한다. 실증분석 결과에 의하면, 위험요소를 분리하여 개별적으로 헤징하는 것이 조달비용 흐름을 안정화시킬 수 있지만, 반드시 최선의 선택이 아닐 수 있다. 즉, 분리헤징 형태에 비해 복합헤징 형태로 헤징할 경우 조달비용의 표준편차는 크게 감소한다. 이로써 석탄가격, 해상운임, 환율 등 위험요소들 사이에 존재하는 분산-공분산 관계를 충분히 활용함으로써 헤징효과를 향상시킬 수 있다.

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복수의 위험요인을 고려한 유연탄 조달헤징전략 분석 윤원철 ; 손양훈 pp.855-872, 988-989 원문보기 (음성지원) 다운로드 보기
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번호 참고문헌 국회도서관 소장유무
1 Articles : International Hedging Under Concurrent Risks of Input / Output Prices and Exchange Rate : The Case of Korean Oil Refinery 네이버 미소장
2 1998. 해외 선물시장을 활용한 에너지수급 안정화 연구 (경기 : 에너지경제연구원). 미소장
3 해외 선물을 활용한 국내 수입 원유의 조달헤징 소장
4 Futures Markets and Firm Decisions Under Price, Production, and Financial Uncertainty 네이버 미소장
5 (1985) Optimal international hedging and output policies in commodity and currency forward markets, Journal of International Money... 미소장
6 "On the Exact Covariance of Products of Random Variables," Journal of the American Statistical Association, 64, 1969, pp. 1439... 미소장
7 BASIS RISK AND HEDGING STRATEGIES FOR AUSTRALIAN WHEAT EXPORTS 네이버 미소장
8 Hedging strategies for exports of cereals and cereal products to the European community 네이버 미소장
9 "A Comparison of Alternative Corn Importing Strategies for Taiwan," Review of Futures Markets, 9, 1990, pp. 258 미소장
10 "Nultiproduct Hedging: Theory, Estimation, and an Application, Review of Agricultural Economics, 15, 1993, pp. 521—535. 미소장
11 Simultaneously determined, time-varying hedge ratios in the soybean complex 네이버 미소장
12 On the Exact Variance of Products 네이버 미소장
13 Hedging Multiple Price Uncertainty in International Grain Trade 네이버 미소장
14 Hedging foreign currency, freight, and commodity futures portfolios—A note 네이버 미소장
15 Export/Import Risks at Alternative Stages of U.S. Grain Export Trade 네이버 미소장
16 International trade with forward-futures markets under exchange rate and price uncertainty 네이버 미소장
17 Futures Hedging under Price, Basis, and Production Risk 네이버 미소장
18 "The Effectiveness of Dual Hedging with Price and Yield Futures," Journal of Futures Markets, 18, 1998, pp. 541-561 미소장
19 "Optimal Hedging Decisions for Taiwanese Corn Traders on the Way of Liberalization," Agricultural Economics, 25, 2001, pp. 303-309 미소장
20 The theory of commodity price stabilization，Oxford University Press，1981. 미소장
21 Potential use of futures markets for international marketing of cǒcte d'Ivoire coffee 네이버 미소장
22 A portfolio approach to optimal hedging for a commercial cattle feedlot 네이버 미소장
23 Offshore Commodity Hedging under Floating Exchange Rates 네이버 미소장
24 Hedge ratios under inherent risk reduction in a commodity complex 네이버 미소장
25 Hedging with Crop Yield Futures: A Mean-Variance Analysis 네이버 미소장
26 Import and Hedging Uncertainty in International Trade 네이버 미소장
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