본문바로가기

자료 카테고리

소장자료소장자료 공공정책정보공공정책정보 외부기관 자료외부기관 자료
전체 1
도서자료 0
학위논문 0
연속간행물·학술기사 1
멀티미디어 0
동영상 0
국회자료 0
특화자료 0

도서 앰블럼

전체 (0)
일반도서 (0)
E-BOOK (0)
고서 (0)
세미나자료 (0)
웹자료 (0)
전체 (0)
학위논문 (0)
전체 (1)
국내기사 (1)
국외기사 (0)
학술지·잡지 (0)
신문 (0)
전자저널 (0)
전체 (0)
오디오자료 (0)
전자매체 (0)
마이크로폼자료 (0)
지도/기타자료 (0)
전체 (0)
동영상자료 (0)
전체 (0)
외국법률번역DB (0)
국회회의록 (0)
국회의안정보 (0)
전체 (0)
표·그림DB (0)
지식공유 (0)

도서 앰블럼

전체 1
국내공공정책정보
국외공공정책정보
국회자료
전체 ()
정부기관 ()
지방자치단체 ()
공공기관 ()
싱크탱크 ()
국제기구 ()
전체 ()
정부기관 ()
의회기관 ()
싱크탱크 ()
국제기구 ()
전체 ()
국회의원정책자료 ()
입법기관자료 ()

검색결과

검색결과 (전체 1건)

검색결과제한

열기
내서재담기 야간이용신청목록담기(서울관) 한자 한글변환 목록으로 알림톡 발송 우편복사 목록담기 프린트
이 자료 추천하기 오류신고
MARC
기사명/저자명
이자율모형과 몬테칼로시뮬레이션을 이용한 CD금리 분포 추정 / 김성태 인기도
발행사항
연기군 : The Korean data analysis society, 2011.06.30
수록지명
Journal of the Korean data analysis society. vol.13 no.3(B)(Jun.2011), pp.1483-1492
자료실
[서울관] 정기간행물실(524호)  도서위치안내(서울관)
외부기관 원문
외부기관 원문
제어번호
KINX2011079346
원문
미리보기
미리보기 이미지 1번째
미리보기 이미지 2번째
미리보기 이미지 3번째
미리보기 이미지 4번째
미리보기 이미지 5번째

목차보기더보기

목차

이자율모형과 몬테칼로시뮬레이션을 이용한 CD금리 분포 추정 / 김성태 1

요약 1

1. 서론 1

2. 이론적 배경 및 연구방법 2

2.1. 단기이자율 2

2.2. 이자율모형 2

2.3. 추정방법 4

2.4. 몬테칼로시뮬레이션을 이용한 이자율경로 추정 5

3. 분석결과 5

3.1. 연구자료 및 주요통계량 5

3.2. 이자율모형 모수추정 결과 6

3.3. 이자율 예측 결과 7

4. 결론 7

참고문헌 9

Abstract 10

초록보기 더보기

본 연구에서는 Cox-Ingersoll-Ross모형(CIR모형)과 몬테칼로시뮬레이션을 사용하여 국내의 대표적인 단기이자율인 91일물 양도성예금증서(CD91일물) 이자율을 추정하였다. CD91일물 이자율은 국내의 많은 금융상품의 기준수익률 역할을 수행하고 있는 중요한 이자율이다. CD금리(CD91일물)는 중요한 이자율임에도 불구하고 지금까지 국내 CD금리의 이자율경로에 대한 연구는 충분히 이뤄지지 않은 것이 현실이었다. 본 연구에서는 CD91일물의 이자율을 이자율모형을 사용하여 추정하고자 한다. 특히 대표적 이자율모형인 CIR모형과 몬테칼로시뮬레이션 기법을 동시에 활용한 이자율경로의 예측방법을 제시함으로서 학계뿐만 아니라 실무에서도 도움이 되는 방법을 제시하고 있다. 마지막으로 본 연구의 실증결과인 향후 3년간의 CD91일물에 대한 이자율경로와 그 분포를 제시하였다. 실증분석 결과, 향후 3년간 CD91일물 이자율의 기댓값은 약 2.7% ~ 3% 정도를 유지하고 있으나 분포의 99% 수준에서는 3년 후 약 16%까지 상승할 수 있는 것으로 예측되었다.

This study examines how to forecast the distribution of CD interest rate using interest rate model with monte-carlo simulation. Although CD91 has played a core role in Korea financial market as a base interest rate of financial products, there has been little study about CD interest rate. Therefore this research which suggests the methodology for forecasting the distribution of CD interest rate using CIR model and monte-carlo simulation, makes a contribution to practical business as well as academia. The study shows the path and distribution of CD interest rate over the next three years. As a result of this research, we can expect the mean value of CD interest rate would be maintained the level from 2.7% to 3.0%, but 99 percentile value of CD interest rate would be over 16% in the next three years.

권호기사보기

권호기사 목록 테이블로 기사명, 저자명, 페이지, 원문, 기사목차 순으로 되어있습니다.
기사명 저자명 페이지 원문 기사목차
마늘의 항-고지혈증 효과에 대한 메타분석 윤아름 ,최기헌 pp.1197-1207 원문보기 (음성지원) 보기
초극소 저출생 체중아의 인큐베이터 고농도 가습 환경 프로토콜 효과비교 유미 pp.1209-1223 원문보기 (음성지원) 보기
암환자군과 대조군의 생활습관 비교연구 김화영 ,최소영 pp.1225-1240 원문보기 (음성지원) 보기
허약노인을 위한 세라밴드 운동 프로그램의 효과 김은하 pp.1241-1254 원문보기 (음성지원) 보기
정상 노인여성과 성인여성의 정량적 뇌파 비교분석 이병권 ,한동욱 pp.1255-1265 원문보기 (음성지원) 보기
산전계획된 치과치료가 임산부 구강보건의 인지도와 실천도에 미치는 영향 이선옥 ,강현경 pp.1267-1277 원문보기 (음성지원) 보기
중년기 성인의 생활스트레스, 대처행동 및 생활만족도 정영미 pp.1279-1291 원문보기 (음성지원) 보기
전문계와 인문계 여자고등학생의 자살생각 관련 스트레스 생활사건 요인분석 김영선 ,안혜경 pp.1293-1309 원문보기 (음성지원) 보기
정서 일치성이 목격자의 기억에 미치는 영향 정하나 ,서은해 ,이장한 pp.1311-1320 원문보기 (음성지원) 보기
핫덱대체의 대체군 형성 변수 선택 송주원 pp.1321-1329 원문보기 (음성지원) 보기
유사성 측도에 대한 연관성 규칙 평가 기준으로의 적용 방안 박희창 pp.1331-1341 원문보기 (음성지원) 보기
외적 변수를 이용한 의미 없는 연관성 규칙 발견 조광현 ,박희창 pp.1343-1351 원문보기 (음성지원) 보기
지역별 비교를 통한 사이버안전지수 고찰 정형철 pp.1353-1363 원문보기 (음성지원) 보기
신상품 추천을 위한 사회연결망의 구조적 공백 활용 방안 강부식 pp.1365-1377 원문보기 (음성지원) 보기
지역미디어의 웹보메트릭스 분석 :대학생 집단을 중심으로 박세정 ,박한우 pp.1379-1391 원문보기 (음성지원) 보기
정준상관분석과 편상관계수를 이용한 대학졸업자의 미취업 분석 천영민 ,남기성 pp.1393-1402 원문보기 (음성지원) 보기
계란시장 점유율에 대한 살균 효과 예측 :이산선택모형을 이용하여 정대현 pp.1403-1411 원문보기 (음성지원) 보기
마케팅을 위한 고객 세분화 석경하 ,조대현 ,이종언 ,김재길 ,사공재현 ,전유중 pp.1413-1421 원문보기 (음성지원) 보기
렌터카 자료를 이용한 재구매 예측모형 석경하 ,조대현 ,이종언 ,김재길 ,전유중 ,이영배 pp.1423-1432 원문보기 (음성지원) 보기
블럭이 존재하는 3 x 3 요인모형의 검정력 분석 최영훈 pp.1433-1443 원문보기 (음성지원) 보기
가계금융투자목적의 결정요인 분석 오현숙 ,양완연 pp.1445-1457 원문보기 (음성지원) 보기
지방공기업 경영평가CS모형(PSI)의 타당성과 신뢰성 분석에 관한 연구 김영근 ,김성연 ,황성원 ,황진호 ,이정형 pp.1459-1469 원문보기 (음성지원) 보기
기술평가자료를 이용한 군집화기반 성과예측모형 개발 이영찬 pp.1471-1482 원문보기 (음성지원) 보기
이자율모형과 몬테칼로시뮬레이션을 이용한 CD금리 분포 추정 김성태 pp.1483-1492 원문보기 (음성지원) 보기
이중지수점프모형을 이용한 지급불능확률의 추정 이현석 pp.1493-1505 원문보기 (음성지원) 보기
비감사보수의 미래기대와 감사품질의 관련성 안홍복 ,박무현 pp.1507-1519 원문보기 (음성지원) 보기
경제적 불확실성이 출산 의사결정에 미치는 효과 :중도절단된 포아송 회귀분석 및 중도절단된 음이항 회귀분석을 이용한 자녀 수 결정모형 분석 이진권 pp.1521-1531 원문보기 (음성지원) 보기
환율이 지역의 무역수지에 미치는 영향 :부산을 대상으로 김무영 ,장병기 pp.1533-1545 원문보기 (음성지원) 보기
외국인 통안증권 투자의 결정요인 분석 :금융위기 이전과 이후 허인 ,이윤수 pp.1547-1557 원문보기 (음성지원) 보기
주식분할에 따른 시장반응에 대한 분석 김태혁 ,정대성 ,이유태 pp.1559-1573 원문보기 (음성지원) 보기
실거래가격을 활용한 토지과표의 수직적 형평성 분석 이범웅 pp.1575-1588 원문보기 (음성지원) 보기
소득수준별 외식비 엥겔곡선 추정에 관한 연구 :가계조사자료를 활용한 미시계량적 접근 김원년 ,박진석 pp.1589-1597 원문보기 (음성지원) 보기
군복무 경험이 취업과 임금에 미치는 영향 김동준 ,최형재 pp.1599-1613 원문보기 (음성지원) 보기
컨벤션개최지에 따른 참가동기와 선택속성의 차이 분석 허정옥 pp.1615-1629 원문보기 (음성지원) 보기
디지털 시대에서 바라본 충동구매 강명주 ,안진우 pp.1631-1642 원문보기 (음성지원) 보기
운동종목에 따른 사상체질별 참여동기와 운동지속의 차이 연구 배영훈 pp.1643-1652 원문보기 (음성지원) 보기
Optimal Government Debt Ratio that Maximizes Economic Growth 조성원 pp.1151-1157 원문보기 (음성지원)
A Cross-National Study on the Relationship Between Climate and Work Values of Hofstede and GLOBE 권종욱, 오대혁, 강현철 pp.1133-1149 원문보기 (음성지원)
Reliability Estimation of a 2-Unit Warm-Standby System with Exponential Lifetime Distribution 김희재 pp.1111-1120 원문보기 (음성지원)
Meta Analysis on Effects of Bibliotherapy 최경호, 조미경 pp.1091-1100 원문보기 (음성지원)
Nonparametric Survival Analysis in Time-Varying Coefficient Models 김영주 pp.1101-1109 원문보기 (음성지원)
Modified Graybill-Wang's Method Confidence Intervals for the Ratio(A) of Total Variance in Two-Factor Nested Variance Components Model 강관중 pp.1121-1131 원문보기 (음성지원)
A Study on the Relationship among Product Characteristics, Supply Contract Flexibility and Buyer's Logistics Performance: Focused on the Defense Acquisition Program Administration 문성암, 최경환, 윤봉규 pp.1159-1169 원문보기 (음성지원)
Contribution of Higher Education to Labor Productivity : Analysis using Company-based Panel Data 박상욱, 권혁기 pp.1171-1186 원문보기 (음성지원)
Factors Influencing Health Promoting Behavior among University Students 한지영, 이내영 pp.1187-1196 원문보기 (음성지원)

참고문헌 (21건) : 자료제공( 네이버학술정보 )더보기

참고문헌 목록에 대한 테이블로 번호, 참고문헌, 국회도서관 소장유무로 구성되어 있습니다.
번호 참고문헌 국회도서관 소장유무
1 김명직, 장국현 (2000). 이자율 기간구조 추정, 재무연구, 13, 79-102. 미소장
2 An Investigation into the Effects of Macroeconomic Shocks on the Risk Premium 소장
3 Jump Components and Volatility in Financial Markets 소장
4 The Empirical Study to Identify the Distress Causes of Public Companies after Financial Crisis with Survival Analysis 소장
5 양재호 (1997). 우리나라 이자율변동의 행태와 여러 가지 단기이자율 모형에 대한 연구 결과, 서강대학교 석사학위논문. 미소장
6 How well does Credit Risk Explain the Corporate-Government Yield Spread? 소장
7 우리나라 채권수익률의 이분산성에 관한 연구 네이버 미소장
8 한국의 단기 이자율 모형에 대한 실증적 비교연구 소장
9 A continuous time approach to the pricing of bonds 네이버 미소장
10 An Empirical Comparison of Alternative Models of the Short-Term Interest Rate 네이버 미소장
11 Cochrane, J., Piazzesi, M. (2002). Bond Risk Premia, NBER Working Paper, 9178. 미소장
12 An Intertemporal General Equilibrium Model of Asset Prices 네이버 미소장
13 A Theory of the Term Structure of Interest Rates 네이버 미소장
14 Rubinstein, R. Y., Kroese, D. P. (2007). Simulation and the Mont Carlo Method (2nd ed.). New York: John Wiley & Sons. 미소장
15 On the term structure of interest rates 네이버 미소장
16 Idiosyncratic Variation of Treasury Bill Yields 네이버 미소장
17 Large Sample Properties of Generalized Method of Moments Estimators 네이버 미소장
18 Bond Pricing and the Term Structure of Interest Rates: A New Methodology for Contingent Claims Valuation 네이버 미소장
19 On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates 네이버 미소장
20 Glasserman, P. (2004). Monte Carlo Methods in Financial Engineering, Springer, New York. 미소장
21 An equilibrium characterization of the term structure 네이버 미소장
내서재담기 야간이용신청목록담기(서울관) 한자 한글변환 목록으로 알림톡 발송 우편복사 목록담기 프린트

권호기사보기

권호기사 목록 테이블로 기사명, 저자명, 페이지, 원문, 기사목차 순으로 되어있습니다.
기사명 저자명 페이지 원문 기사목차
연속간행물 팝업 열기 연속간행물 팝업 열기