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기사명/저자명
탄소배출권 가격 변동성 분석 : EU-ETS 현물가격을 이용하여 / 설윤 인기도
발행사항
연기군 : The Korean data analysis society, 2012.04.30
수록지명
Journal of the Korean data analysis society. vol.14 no.2(B) (Apr. 2012), pp.991-1001
자료실
[서울관] 정기간행물실(524호)  도서위치안내(서울관)
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제어번호
KINX2012064206
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목차

탄소배출권 가격 변동성 분석 : EU-ETS 현물가격을 이용하여 / 설윤 1

요약 1

1. 서론 1

2. 분석자료 및 진단 3

2.1. 자료 3

2.2. 자료의 진단 3

2.3. 평균 방정식 모형 - 자기회귀평균모형(ARMA) 4

3. 실증분석 5

3.1. 기초통계량 5

3.2. AR-GARCH 모형을 이용한 실증분석 결과 6

3.3. 강건성 확인 - 다른 분포가정 7

4. 요약과 결론 8

참고문헌 9

Abstract 11

초록보기 더보기

본 연구는 AR-GARCH 모형을 이용하여 유럽연합 탄소배출권거래제도(EU-ETS) 1기와 2기의 유럽탄소배출권(EUA) 가격의 동태적 변동성에 대해 분석하였다. 유럽연합 탄소배출권거래제도(EU-ETS)의 유럽탄소배출권(EUA) 현물가격과 인증된 배출저감실적(CER) 현물가격을 이용하여 분석한 결과, 정책적 영향으로 유럽연합 탄소배출권거래제도(EU-ETS) 1기와 2기가 상당히 다른 시계열 흐름을 나타내고 있음에도 불구하고 AR-GARCH(1,1) 모형이 유럽탄소배출권(EUA)와 인증된 배출저감실적(CER) 가격에 적합한 모형임을 확인하였다. 일반적인 잔차항의 가정인 정규분포하의 실증분석 결과와 다른 두 분포인 t-분포와 일반오차분포(GED) 하의 결과와 유사함을 발견하여 모형의 적합성을 지지하고 있다. 따라서 제안된 모형은 향후 우리나라의 배출권 도입 시 자산으로서 탄소배출권 가격의 단기적 변동성과 동태적 특성을 이해하는데 도움을 줄 것으로 기대한다.

This research analyzes the price behavior of carbon emission for European union-emission trading scheme (EU-ETS) using financial time-series model. Using spot price for European union allowance (EUA) and certified emission reduction (CER) empirical results suggest AR-GARCH(1,1) model for the best fit although times series for European union-emission trading scheme (EU-ETS) across phase 1 and 2 show differently each other from policy changes. These results with different assumptions under t-distributions and generalized error density (GED) distribution are robust for the main result under normal distribution. Therefore we would expect the suggested financial model helps understanding short-term volatility and dynamic characteristics as an asset when emission trading scheme is adapted in the near future.

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Determinants of the Tourism Demand : An Application of Conditional Quantile Approach for the U.S 제상영 pp.633-643 원문보기 (음성지원, 협정기관 방문 후 이용 가능 )
Multiple Comparisons for a Bivariate Exponential Populations under Random Censorship 조장식, Yong S. Joe pp.587-595 원문보기 (음성지원, 협정기관 방문 후 이용 가능 )
Estimating Structural Dimensionality using Contour Regression 최필근, 이학배, 이희민 pp.577-586 원문보기 (음성지원, 협정기관 방문 후 이용 가능 )
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Cox Model with Non-proportional Hazards and Its Application to Organization Studies 정동일 pp.657-668 원문보기 (음성지원, 협정기관 방문 후 이용 가능 )

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번호 참고문헌 국회도서관 소장유무
1 박호정, 김수이 (2007). EU 탄소배출권의 가격발견과정과 인과성 분석, 에너지경제연구원. 미소장
2 이재우 (2008). EU-ETS 탄소배출권 가격 결정요인분석: 단기 및 중기적 요인을 중심으로, 수은해외경제, 4-28. 미소장
3 Characteristics of Long-Memory in Returns and Volatility of Futures' Contracts in Korean Futures Market 소장
4 진익, 유시용, 이경아 (2009). 탄소시장 및 녹색보험 활성화 방안, 보험연구원, 경영보고서. 미소장
5 Andrews, D. W. K., Zivot, E. (2008). Further Evidence on the Great Crash, the Oil Price Shock and the Unit Root Hypothesis, Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251-270. 미소장
6 Benth, F. E., Cartea, A., Kiesel, R. (2008). Pricing Forward Contracts in Power Markets by the Certainty Equivalence Principle: Explaining the Sign of the Market Risk Premium, Journal of Banking and Finance, 32, 2006-2021. 미소장
7 Equilibrium Pricing and Optimal Hedging in Electricity Forward Markets 네이버 미소장
8 Modeling the Price Dynamics of Co2 Emission Allowances 네이버 미소장
9 Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity 네이버 미소장
10 A Conditionally Heteroskedastic Time Series Model for Speculative Prices and Rates of Return 네이버 미소장
11 Market and Price Developments in the European Union Emissions Trading Scheme 네이버 미소장
12 Daskalakis, G., Psychoyios, D., Markellos, R. N. (2009). Modeling CO2 Emission Allowance Prices and Derivatives: Evidence from the European Trading Scheme, Journal of Banking & Finance, 33(7), 1230-1241. 미소장
13 The European Union Emissions Trading Scheme: Origins, Allocation, and Early Results 네이버 미소장
14 Effect of world events on responsive volatility of South Korea stock market : exponential GARCH approaches 소장
15 Speculation and Economic Stability 네이버 미소장
16 Keynse, J. M. (1930). A Treatise on Money, MacMillan London Ltd. 미소장
17 Trivariate-GARCH modeling of CDS volatility transmission in the foreign exchange market of Korea 소장
18 Estimating the commodity market price of risk for energy prices 네이버 미소장
19 Analysis of GARCH Effects of Futures Trading Volume and Price Variability 소장
20 Effects of KOSPI 200 Futures Return and Volatility on KOSPI Return 소장
21 CO2 Prices, Energy and Weather 네이버 미소장
22 Locational price spreads and the pricing of contracts for difference: Evidence from the Nordic market 네이버 미소장
23 An econometric analysis of emission allowance prices 네이버 미소장
24 Price formation in electricity forward markets and the relevance of systematic forecast errors 네이버 미소장
25 The market for tradable GHG permits under the Kyoto Protocol: a survey of model studies 네이버 미소장
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