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기사명/저자명
Effect of World Events on Responsive Volatility of South Korea Stock Market : Exponential GARCH Approaches / 제상영, 조아라, 김정원 인기도
발행사항
연기군 : The Korean data analysis society, 2009.12.31
수록지명
Journal of the Korean data analysis society. vol.11 no.6(B) (Dec. 2009), pp.2871-2879
자료실
[서울관] 정기간행물실(524호)  도서위치안내(서울관)
외부기관 원문
외부기관 원문
제어번호
KINX2014108137
주기사항
한국연구재단에서 제공한 KCI 등재학술(후보)지임
원문

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This article examines responsive volatility and its determinants of Korea Stock Price. We consider country-specific 'economic' and 'non-economic' events for estimating our stock model using daily data, the Korea Composite Stock Price Index(KOSPI) from January 2nd 2003 to December 30th 2008, a total of 1485 observations. Based on the exponential generalized autoregressive heteroskedasticity model(EGARCH), the evidence shows that there exits leverage and asymmetric effects for Korea stock markets, and the relative responses of country-specific shocks are varied. Moreover, our finding illustrates that Korea stock market would be more rely on either positive or negative shocks from the U.S. than from the Japan. In other words, our study is contrary to what decouplers would have expected.

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중풍 변증진단을 위한 판별모형개발(Ⅳ) 강병갑 ;이정섭 ;김소연 ;최선미 ;고미미 ;김정철 ;권세혁 ;방옥선 pp.2995-3007 원문보기 (음성지원) 보기
여성노인의 기억력에 영향을 미치는 걷기와 요가운동의 전두엽 뇌파 활성도 분석 김용건 ;한동욱 ;소광섭 pp.3009-3022 원문보기 (음성지원) 보기
산업체 근로자의 건강상태와 관련요인분석 안혜경 ;이병희 pp.3023-3040 원문보기 (음성지원) 보기
대학생들의 콘돔사용 태도에 영향을 미치는 요인 조주연 ;류은정 ;함미영 ;남범우 pp.3041-3056 원문보기 (음성지원) 보기
교차로 유형과 운전자 연령에 따른 운전 수행 및 생리적 각성 차이 김현우 ;이영창 ;김보성 ;민병찬 ;민윤기 pp.3057-3069 원문보기 (음성지원) 보기
고령자의 보행능력과 횡단행동 특징 박선진 ;이순철 ;김인석 pp.3071-3087 원문보기 (음성지원) 보기
안구운동 추적을 이용한 한글 오인문장 처리 과정의 이해 이윤형 pp.3089-3104 원문보기 (음성지원) 보기
신호기제로서 대학 서열과 자격증 취득의 관계 :대졸 청년층의 자격증 취득을 중심으로 권혜자 ;이요행 pp.3105-3114 원문보기 (음성지원) 보기
부동산 경매지수의 개발 최보승 ;강현철 ;최호식 ;한상태 pp.3115-3125 원문보기 (음성지원) 보기
다범주 로지스틱 회귀모형을 이용한 한국국민의 주택구입시기계획에 대한 영향요인 분석 오현숙 pp.3127-3143 원문보기 (음성지원) 보기
유전자 알고리즘에 의한 개선된 응답면기법을 이용한 소형 흙댐의 위험성 평가 및 최적유지관리기법 조태준 ;장석환 pp.3145-3157 원문보기 (음성지원) 보기
구조방정식 모형을 이용한 한국 영화 흥행 요인 분석 이관제 ;표티나 pp.3159-3169 원문보기 (음성지원) 보기
이산선택모형을 이용한 계란 속성에 따른 시장점유율 예측 정대현 pp.3171-3180 원문보기 (음성지원) 보기
ROTC 후보생들의 병과별 이미지 분석을 위한 다차원 척도법의 적용 배현웅 ;박석봉 ;문호석 pp.3181-3190 원문보기 (음성지원) 보기
이동통신 서비스 사용자의 수용 후 행동에 관한 연구 :헌신과 제약 기반 메커니즘 관점에서 김정군 ;허동한 ;강영식 pp.3191-3203 원문보기 (음성지원) 보기
손해보험 브랜드 이미지 속성 차원과 브랜드 만족도 분석 안연식 pp.3205-3219 원문보기 (음성지원) 보기
감정노동이 직무만족 및 이직의도에 미치는 영향 :부산 울산 경남지역의 호텔종사원을 중심으로 정동섭 pp.3221-3234 원문보기 (음성지원) 보기
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학습자의 개인특성과 조직특성이 지식학습과 수용에 미치는 영향 :식스시그마 교육과 훈련을 중심으로 김민선 ;김유정 ;강소라 pp.3249-3263 원문보기 (음성지원) 보기
점프요소와 금융시장의 변동성 박범조 ;유상열 pp.3265-3279 원문보기 (음성지원) 보기
단일요인과 다요인 가격결정모형의 실증성과 분석 황성환 ;김태혁 ;변영태 ;김수경 pp.3281-3296 원문보기 (음성지원) 보기
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이단계 집락표집에서의 표본크기 결정 연구 이성임 ;황형태 ;김은희 pp.3331-3342 원문보기 (음성지원) 보기
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Effect of World Events on Responsive Volatility of South Korea Stock Market : Exponential GARCH Approaches 제상영, 조아라, 김정원 pp.2871-2879 원문보기 (음성지원)
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Types of Diversification, Group Affiliation, and Firm Value : The Case of Korean Chaebols 이장우, 권택호 pp.2881-2892 원문보기 (음성지원)

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참고문헌 목록에 대한 테이블로 번호, 참고문헌, 국회도서관 소장유무로 구성되어 있습니다.
번호 참고문헌 국회도서관 소장유무
1 The Sydney Olympic Games announcement and Australian stock market reaction 네이버 미소장
2 Quasi-maximum likelihood estimation and inference in dynamic models with time-varying covariances 네이버 미소장
3 Bonilla, C., Rafael, R. and Hinich, J. (2007). GARCH inadequacy for modeling exchange rates: empirical evidence from Latin America, Applied Economics, 39, pp. 2529-2533. 미소장
4 Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation 네이버 미소장
5 Analysis of GARCH Effects of Futures Trading Volume and Price Variability 소장
6 Effects of KOSPI 200 Futures Return and Volatility on KOSPI Return 소장
7 Kim, M. (2007). A study on relationship between macroeconomic variables and stock price volatility, Master Thesis, Department of Business, Dankook University. 미소장
8 Analysis of Volatility Clustering and Asymmetry and Volatility Forecasting in KOSPI 소장
9 Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach 네이버 미소장
10 The Effect of Spillover in the KOSPI200 Index Futures Markets 소장
11 Determinants of volatility on international tourism demand for South Korea: an empirical note 네이버 미소장
12 A note on the stock market's reaction to the accident at three mile island 네이버 미소장
13 The 2004 Olympic Games announcement and its effect on the Athens and Milan stock exchanges 네이버 미소장
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