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MARC
자료명/저자사항
사회기반시설 민간투자사업의 위험측정 및 분석연구 / 심상달 [외저] ; 한국개발연구원 [편] 인기도
발행사항
서울 : 한국개발연구원, 2005
청구기호
전자형태로만 열람가능함
자료실
해당자료 없음
형태사항
179 p. : 도표 ; 23 cm
총서사항
연구보고서 ; 2005-03
표준번호/부호
ISBN: 8980632401
제어번호
MONO1200607240
원문

목차보기더보기

목차

[표제지]=0,1,1

발간사=0,2,3

목차=0,5,4

표목차=0,9,3

그림목차=0,12,1

요약=1,13,8

제I부 정부의 민간투자사업 위험분석 및 관리=9,21,2

제1장 연구의 필요성 및 범위=11,23,2

제2장 민간투자사업의 위험(Risk) 유형과 분석=13,25,1

제1절 위험의 유형 분류=13,25,1

1. 제무관리이론 측면에서의 위험유형=14,26,2

2. 민간투자사업 계약 내용을 기준으로 분류한 위험=15,27,2

3. 사업추진단계별 위험유형 및 관리=17,29,5

제2절 민간투자사업의 위험분석체계=22,34,1

1. 위험분석 및 관리 주기(Risk Management Cycle)=23,35,2

2. 위험의 인지(Risk Identification)=24,36,1

3. 위험의 평가(Risk Assessment)=24,36,1

4. 위험의 배분(Risk Allocation)=24,36,2

5. 위험의 경감(Risk Mitigation)=25,37,3

6. 위험의 통제(Monitoring And Review)=27,39,2

제3장 국새 민간투자사업의 위험분석현황=29,41,1

제1절 민간투자사업 개관=29,41,1

1. 추진경과 및 체제=29,41,2

2. 투자현황=31,43,2

제2절 민간투자사업의 위험 인지 및 평가현황=33,45,2

제3절 민간투자사업 위험배분(Risk Allocation) 현황분석=35,47,1

1. 재정사업과 민간투자사업의 위험부담 차별성=35,47,2

2. BTO사업과 BTL사업의 위험분담 사례 비교=36,48,6

3. 사업유형별 위험분담현황 비교=41,53,4

4. 국가별 위험분담현황 비교=45,57,5

제4장 주요국의 민간투자사업 위험분석현황 및 관리현황=50,62,1

제1절 영국 PFI(Private Finance Initiative)=50,62,1

1. 위험의 측정=50,62,4

2. 위험의 배분(Risk Allocation)=53,65,2

제2절 일본=55,67,1

1. 위험 계량화=55,67,2

2. 위험의 분담=57,69,3

제3절 호주=60,72,1

1. 위험의 계량화=60,72,3

2. 위험의 배분(Risk A11ocation)=62,74,2

제4절 각국 사례의 주요 시사점=63,75,1

1. 위험의 계량화 측면=63,75,2

2. 위험의 배분 측면=64,76,2

제5장 정책적 함의=66,78,1

제1절 위험의 계량화 측면=66,78,3

제2절 위험의 배분 측면=69,81,2

참고문헌=71,83,2

(별첨 1) 민간투자사업 위험부담현황=73,85,14

(별첨 2) 위험계량화 예시(호주:Partnerships Victoria)=87,99,22

제II부 국내 민간투자사업의 할인율 측정=109,121,2

제1장 서론=111,123,1

제1절 연구의 배경과 목적=111,123,2

제2절 할인율 추정방법론=113,125,1

1. WACC 추정=113,125,1

2. 자기자본비용(Cost Of Equity)=113,125,4

3. 위험ㆍ수익률 모형의 비교분석=117,129,1

4. 타인자본비용측정=117,129,3

제2장 재무지표를 이용한 할인율의 추정=120,132,2

제1절 분석의 개요=121,133,2

제2절 변수 정의=122,134,4

제3절 기초통계량=125,137,1

제4절 시장베타와 각종 재무지표와의 상관관계=126,138,2

제5절 전체 표본을 이용한 회귀분석결과 (Results From Pooled Regression Analysis)=128,140,1

1. 회귀분석결과=128,140,2

2. 시장베타와 추정된 시장베타, 회계베타의 상관관계=130,142,1

3. 시장베타와 추정된 베타를 이용한 자기자본비용의 추정=130,142,10

제6절 주요 산업별 회귀분석 결과=139,151,4

제7절 추정사례:건설업=143,155,1

1. 추정된 베타를 이용한 자기자본비용의 추정=143,155,3

2. 비상장기업의 자기자본추정의 예=145,157,3

제8절 민감도분석=147,159,5

제9절 추정 사례:특수목적법인(Special Purpose Company:SPC)의 자기자본비용분석=151,163,3

1. 상장사 자료를 이용한 회귀계수의 추정=153,165,2

2. 시장베타의 추정=155,167,1

3. CAPM을 이용한 자기자본비용의 추정=155,167,2

제10절 요약=156,168,2

제3장 가치평가모형을 이용한 자본비용의 역산=158,170,1

제1절 잔여이익평가모형(Residual Income Model:RIM)을 이용한 자본비용의 역산=158,170,2

제2절 역산된 자본비용과 재무지표를 이용한 자본비용의 추정=159,171,2

1. Claus And Thomas의 연구(2001)=160,172,2

2. Gode And Mohanram의 연구(2003)=161,173,1

3. Easton의 연구(2004)=162,174,1

제3절 역산된 자본비용의분석=162,174,1

1. 역산된 자본비용분석=162,174,2

2. 역산된 자본비용의 추정=164,176,1

3. CAPM으로 추정된 자기쟈본비용과의 비교=165,177,2

제4절 추정사례:건설업의 예=166,178,1

제4장 결론=167,179,4

참고문헌=171,183,3

첨부 1. 실무기관 면담에서 제시한 정책방향(산업은행, 현대건설, 금호건설)=174,186,6

[연구보고서 안내 등]=180,192,14

[판권지]=194,206,1

(표 2-1) 민간투자사업의 예상 위험항목=16,28,1

(표 2-2) 위험유형 및 유형별 분담방법=18,30,2

(표 3-1) BTO/BTL의 주요 특징 비교=30,42,1

(표 3-2) 국가관리사업 45개 현황(실시협약체결 기준)=31,43,2

(표 3-3) 재정사업과 민자사업(BTL/BTO)의 건설위험분담현황 비교=37,49,1

(표 3-4) 재정사업과 민자사업(BTL/BTO)의 운영 및 관리 위험분담현황 비교=38,50,1

(표 3-5) 재정사업과 민자사업(BTL/BTO)의 시장위험 분담현황 비교=39,51,1

(표 3-6) 재정사업과 민자사업(BTL/BTO)의 기타 위험분담현황 비교=39,51,1

(표 3-7) 설계ㆍ건설위험=46,58,1

(표 3-8) 운영 및 관리 위험분담현황=47,59,1

(표 3-9) 시장위험=48,60,1

(표 3-10) 기타=48,60,1

(표 4-1) 위험의 종류별 정의=51,63,1

(표 4-2) 이전 가능 위험(Transferable Risk)=54,66,1

(표 4-3) 협상 가능 위험(Negotiable Risk)=54,66,1

(표 4-4) 정부가 부담하는 위험(Retainable Risk)=54,66,1

(표 4-5) 예상 위험항목과 부담자=58,70,2

(표 4-6) 위험배분 예시(학교시설의 경우)=63,75,1

(표 2-1) 변수의 정의=123,135,2

(표 2-2) 기초통계량=125,137,1

(표 2-3) 상관관계표=127,139,1

(표 2-4) 전체 표본을 이용한 회귀분석결과=129,141,1

(표 2-5) 각 베타의 기술통계량=130,142,1

(표 2-6) 각 베타의 상관관계표=130,142,1

(표 2-7) 기간별 베타의 기통계량=131,143,1

(표 2-8) 연도별 시장수익률추정=134,146,1

(표 2-9) 연도별 무위험이자율추정=135,147,1

(표 2-10) 연도별 시장위험프리미엄추정=136,148,1

(표 2-11) 연도별 국공채수익률=138,150,1

(표 2-12) 미국 국채수익률=139,151,1

(표 2-13) 시장베타와 추정베타를 이용하여 추정된 자본비용의 기술통계량=139,151,1

(표 2-14) 주요 산업별 재무지표의 기술통계량=140,152,1

(표 2-15) 주요 산업별 회귀분석결과=141,153,1

(표 2-16) 산업별 회귀분석결과=142,154,1

(표 2-17) 주요 업체별 SOC 투자현황(2003년 3월 말 기준)=144,156,1

(표 2-18) 추정된 자기자본비용=145,157,1

(표 2-19) 비상장기업을 위한 회귀분석결과=146,158,1

(표 2-20) 비상장기업의 추정베타=147,159,1

(표 2-21) 비상장기업의 추정베타 산정과정=148,160,1

(표 2-22) 비상장기업의 추정자기자본비용=149,161,1

(표 2-23) 비상장기업의 재무지표 평균값을 이용한 추정베타=150,162,1

(표 2-24) 이익의 변동성에 영향을 주는 정부보전정책의 영향=150,162,1

(표 2-25) 현금흐름의 변동성에 영향을 주는 정부보전정책의 영향=151,163,1

(표 2-26) 특수목적법인 자기자본비용추정 가능성 파악=152,164,1

(표 2-27) 상장사자료를 이용한 회귀계수추정=153,165,1

(표 2-28) 특수목적법인의 재무지표 값=154,166,1

(표 2-29) 특수목적법인의 베타추정=155,167,1

(표 2-30) 특수목적법인의 추정자기자본비용=155,167,1

(표 3-1) 역산된 자본비용의 기술통계량=163,175,1

(표 3-2) 역산된 자본비용의 상관관계표=163,175,1

(표 3-3) 역산된 자본비용의 추정모형결과=164,176,1

(표 3-4) 각 추정자기자본비용의 기술통계량 비교=165,177,1

(표 3-5) 추정자기자본비용의 상관관계표=165,177,1

(표 3-6) 추정자기자본비용 비교=166,178,1

[그림 2-1] 위험의 이전과 VFM=25,37,1

[그림 3-1] BTO/BTL 참여자의 역할분담=30,42,1

[그림 3-2] 정부의 상대적인 위험분담 정도 비교=49,61,1

[그림 2-1] 자본비용 산정방식에 대한 재무책임자 설문결과=121,133,1

[그림 2-2] 재무전문가 예측치의 분포=132,144,1

[그림 2-3] 만기에 따른 프리미엄 차이=138,150,1

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