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[표지 등]
저자주
목차
요약 8
Abstract 12
I. 서론 14
1. 연구의 배경 및 목적 14
2. 서브프라임 사태 일지 15
II. 서브프라임 사태의 배경 22
1. 미국 모기지 시장 현황 및 향후 전망 22
2. 서브프라임모기지 관련 자산유동화증권시장 개요 25
III. 서브프라임 사태의 파급경로에 대한 분석 39
1. 모기지 회사의 파산 39
2. CDO의 부실화와 헤지펀드의 위기 42
3. ABCP 컨듀이트와 은행의 유동성 위기 45
IV. 서브프라임 사태의 국내 주식시장에 대한 영향 49
1. 분석 배경 49
2. 분석 방법론 51
3. 실증 분석 결과 53
V. 결론 및 정책적 시사점 58
1. 『자산유동화에관한법률』에 근거한 ABCP 발행 유도 58
2. 헤지펀드의 도입 및 은행과 IB에 대한 재무건전성 규제 강화의 필요성 59
3. 서브프라임 사태를 대비한 지표 개발 61
참고문헌 62
연구보고서 안내 64
조사보고서 안내 67
Issue Paper 안내 69
판권기 71
[뒷표지] 72
〈표 II-1〉 최대 CDO 매니저 (2001~2006.8) 32
〈표 II-2〉 최대 CDO 수탁관리자 (2007년 상반기) 32
〈표 II-3〉 최대 ABCP Administrators (2007년 3월말) 37
〈표 II-4〉 최대 유동성 공급자 (2007년 3월말) 38
〈표 IV-1〉 CDX.NA.IG를 이용한 국면전환모형 추정결과 53
〈그림 II-1〉 미국 주택담보대출 연체율 및 주택압류율 23
〈그림 II-2〉 미국 연방정책금리 및 주택가격상승률 추이 24
〈그림 II-3〉 모기지 유형별 변동 금리 전환 규모 및 월상환액 규모 25
〈그림 II-4〉 서브프라임모기지의 유통구조 26
〈그림 II-5〉 전세계 달러 표시 CDO 발행 규모 27
〈그림 II-6〉 Cash CDO의 구조 30
〈그림 II-7〉 AAA CDO의 구매자 비율 (2006~2007년) 33
〈그림 II-8〉 전세계 달러 표시 ABCP 발행 잔액 34
〈그림 II-9〉 Multiseller ABCP 발행 잔액의 담보자산 구성 비율 35
〈그림 II-10〉 ABCP의 구조 35
〈그림 III-1〉 WHL의 구조 40
〈그림 III-2〉 모기지 회사 유동성 압박 경로 42
〈그림 III-3〉 헤지펀드 유동성 위기 경로 44
〈그림 III-4〉 미국 CP 발행 잔액 46
〈그림 III-5〉 미국 CP 이자율 추이 46
〈그림 III-6〉 ABCP의 유동성 위기 경로 48
〈그림 IV-1〉 2007년 이후 KOSPI 추이 50
〈그림 IV-2〉 각 국면에서 일일수익률의 분포 54
〈그림 IV-3〉 CDX.NA.IG 지수와 서브프라임 위기 국면 확률 55
〈그림 IV-4〉 KOSPI와 서브프라임 위기 국면 확률(CDX.NA.IG 지수 이용한 결과) 56
〈그림 IV-5〉 KOSPI와 서브프라임 위기 국면 확률(iTraxx Europe 지수 이용한 결과) 57
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