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표제지
목차
발간사 3
요약 9
제1장 서론 11
제2장 주요국의 공매도 규제 현황 18
제3장 선행연구 31
제4장 자료 및 연구방법 40
제5장 공매도 금지 전후의 일중 분석 45
제1절 변동성(volatility) 45
제2절 스프레드(spread) 49
제3절 시장심도(market depth)와 주문불균형(order imbalance) 53
제4절 강건성 분석: 공매도 금지 전후 1개월 자료 이용 분석 56
제5절 강건성 분석: 대조표본을 이용한 분석 60
제6장 일별 자료를 이용한 분석 66
제1절 누적비정상수익률(CAR) 67
제2절 변동성(volatility) 71
제3절 유동성(liquidity) 73
제7장 결론 76
참고문헌 79
ABSTRACT 85
판권기 91
〈표 1〉 유가증권시장 주식 공매도 실적 14
〈표 2〉 차입공매도 거래 규제 추이 20
〈표 3〉 주요 30개국의 차입공매도 규제 추이(2008. 9. 15 ~ 2013. 12. 31) 22
〈표 4〉 공매도 금지 및 금지 해제 전후의 거래 관련 지표 42
〈표 5〉 공매도 금지 및 금지 해제 전후의 일중 변동성 47
〈표 6〉 공매도 금지 및 금지 해제 전후의 스프레드 52
〈표 7〉 공매도 금지 및 금지 해제 전후의 시장심도 및 주문불균형 55
〈표 8〉 공매도 금지 및 금지 해제 전후의 1개월간의 일중 변동성, 스프레드, 시장심도, 주문불균형 58
〈표 9〉 대조표본 분석 결과 61
〈표 10〉 공매도 금지 및 해제 후의 누적비정상수익률 68
〈표 11〉 공매도 금지 및 금지 해제 전후의 변동성 72
〈표 12〉 공매도 금지 및 금지 해제 전후의 비유동성 75
[그림 1] 공매도, 변동성, 스프레드 추이 43
[그림 2] 일별 변동성 및 스프레드 추이 49
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