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표제지
목차
발간사 3
요약 12
제1장 서론 15
제2장 예금은행 현황 24
1. 예금은행이란? 24
2. 예금은행의 자산ㆍ부채 구조 26
3. 예금은행의 수익구조 33
4. 시장집중도 35
제3장 시중금리가 상승하면 예금은행의 수익성이 증가하는가? 40
제1절 집계변수 단위(aggregate-level) 실증분석 40
1. 미국의 선행연구와 우리나라의 현상 40
2. 자산ㆍ부채 만기 불일치와 금리리스크: 산업별 분석 45
3. 가상 포트폴리오와 예금은행의 시장력 가설 도출 46
4. 소결 52
제2절 이론적 틀: 불완전경쟁 예금시장 모형 53
1. 불완전경쟁 예금시장 모형 53
2. 포트폴리오가 외생적으로 주어진 경우 61
3. 포트폴리오가 내생적으로 선택되는 경우 71
4. 소결 80
제3절 은행단위(bank-level) 실증분석 84
1. 자료 85
2. 단위근 검정 85
3. 이자비용률 베타 추정 88
4. 이자비용률 베타와 시장력 96
5. 이자수익률 베타 추정 99
6. 순이자마진(NIM) 베타 추정 101
7. 이자비용률 베타와 이자수익률 베타의 매칭 103
제4장 통화정책의 예금경로가 존재하는가? 105
제1절 집계변수 단위(aggregate-level) 실증분석 105
1. 미국의 선행연구 106
2. 우리나라의 현황 108
3. 예금과 비예금 수신 간 상관관계 113
4. 소결 116
제2절 이론적 틀: 불완전경쟁 예금시장 모형 117
1. 예금수요와 시중금리 간 음의 관계가 존재할 조건 117
2. 시장력이 예금수요와 시중금리 간 관계에 미치는 영향 119
3. 통화정책의 신용경로와 예금경로 120
제3절 은행단위(bank-level) 실증분석 123
1. 예금경로의 부분경로 1: 예금과 대출의 관계 124
2. 예금경로의 부분경로 2: 시중금리와 예금의 공적분 관계 129
3. 예금경로의 부분경로 2: 시중금리와 예금의 차분회귀 관계 133
4. 예금경로: 결제성예금과 순수저축성예금의 비교 145
제5장 결론 및 정책적 시사점 148
참고문헌 156
[부록] 159
1. (이론적 분석) 시중금리와 예금스프레드 간 관계: 초장기의 경우 159
2. (실증분석) 시중금리와 은행의 기업가치 간 관계: 산업별 주가 분석 163
3. 부표 166
ABSTRACT 167
판권기 172
〈표 2-1〉 2018년 말 기준 국내은행 25
〈표 2-2〉 2018년 말 기준 예금은행의 자산, 부채 및 자본 26
〈표 2-3〉 2018년 말 기준 은행유형별 자산, 부채 및 자본 27
〈표 3-1〉 시계열 단위근 검정 결과 87
〈표 3-2〉 패널 단위근 검정 결과 88
〈표 3-3〉 패널 공적분 검정 결과: 이자비용률과 시중금리의 관계 89
〈표 3-4〉 패널 공적분 추정 결과: 이자비용률과 시중금리의 관계 91
〈표 3-5〉 패널 공적분 검정 결과: 예수금 이자비용률과 시중금리의 관계 93
〈표 3-6〉 패널 공적분 추정 결과: 예수금 이자비용률과 시중금리의 관계 93
〈표 3-7〉 은행별 이자비용률 베타와 시장력 지표 간 상관관계 98
〈표 3-8〉 패널 공적분 검정 결과: 이자수익률과 시중금리의 관계 100
〈표 3-9〉 패널 공적분 추정 결과: 이자수익률과 시중금리의 관계 101
〈표 3-10〉 이자비용률 베타, 이자수익률 베타, 순이자마진(NIM) 베타 102
〈표 4-1〉 콜금리 증감과의 상관관계 110
〈표 4-2〉 예금과 비예금 수신 간 상관관계 114
〈표 4-3〉 예금과 자산운용 수신 간 상관관계 115
〈표 4-4〉 예금과 주식 간 상관관계 116
〈표 4-5〉 시계열 단위근 검정 결과 125
〈표 4-6〉 패널 단위근 검정 결과 126
〈표 4-7〉 패널 공적분 검정 결과: 예금과 대출의 관계 127
〈표 4-8〉 패널 공적분 추정 결과: 예금과 대출의 관계 128
〈표 4-9〉 패널 공적분 검정 결과: 예금과 시중금리의 관계 131
〈표 4-10〉 패널 공적분 추정 결과: 예금과 시중금리의 관계 132
〈표 4-11〉 예금경로와 신용경로의 정도 133
〈표 4-12〉 차분 회귀분석 결과 136
〈표 4-13〉 차분 회귀분석 결과: 전년동기 대비 증감 고려 137
〈표 4-14〉 차분 회귀분석 결과: 1분기 이전 콜금리 증감 고려 138
〈표 4-15〉 차분 회귀분석 결과: 2010년 1분기 예대율 규제 도입 이후 144
〈표 4-16〉 차분 회귀분석 결과: 결제성예금과 순수저축성예금의 비교 146
[그림 1-1] 통화정책의 주요 목표와 은행 부문의 중요성 16
[그림 2-1] 예금은행 자산구조 추이 28
[그림 2-2] 예금은행 부채구조 추이 29
[그림 2-3] 예금은행 원화대출금의 구성 30
[그림 2-4] 예금은행 원화예수금의 구성(말잔 기준) 31
[그림 2-5] 예금은행 레버리지 추이 32
[그림 2-6] 예금은행 수익구조 34
[그림 2-7] 예금은행 수수료이익 대비 이자이익 35
[그림 2-8] 예금은행권 HHI 37
[그림 2-9] 전 금융권 HHI 38
[그림 2-10] 전 금융권 대상 예금 및 대출 규모 39
[그림 3-1] 미국 은행의 수익성과 시중금리 간 관계 41
[그림 3-2] 우리나라 예금은행의 수익성과 시중금리 간 관계 42
[그림 3-3] 예금은행 자산-부채 만기 불일치 44
[그림 3-4] 예금은행 예금-대출 만기 불일치 44
[그림 3-5] 콜금리와 수익성 간 관계 비교 1: 예금은행 vs. 가상 포트폴리오 48
[그림 3-6] 콜금리와 수익성 간 관계 비교 2: 예금은행 vs. 가상 포트폴리오 49
[그림 3-7] 콜금리 대비 예금은행의 이자비용률 50
[그림 3-8] 예금은행 변동금리 대출과 고정금리 대출의 비중 51
[그림 3-9] 최적 포트폴리오 75
[그림 3-10] 예금은행 이자비용률 베타: 장기 및 단기 95
[그림 3-11] 은행별 이자비용률 베타와 은행권 예금시장 점유율 97
[그림 3-12] 은행별 이자비용률 베타와 이자수익률 베타의 관계 103
[그림 4-1] 미국의 시중금리(증감)와 핵심예금(증가율)의 관계 107
[그림 4-2] 시중금리(증감)와 총예금(증가율)의 관계 108
[그림 4-3] 시중금리(증감)와 결제성예금(증가율)의 관계 109
[그림 4-4] 시중금리(증감)와 순수저축성예금(증가율)의 관계 109
[그림 4-5] 결제성예금과 순수저축성예금의 비중 111
[그림 4-6] 시중금리(증감)와 가계예금(증가율)의 관계 112
[그림 4-7] 시중금리(증감)와 기업예금(증가율)의 관계 112
[그림 4-8] 통화정책의 예금경로와 신용경로 비교 121
[그림 4-9] 예금은행 예대율 141
[그림 4-10] 시중은행 예대율 142
[그림 4-11] 지방은행 예대율 143
〈부표 A-3-1〉 은행권 예금시장 점유율 추이 166
부도목차
[부도 A-2-1] 콜금리와 주식 수익률의 상관관계(산업별 회귀분석 결과) 164
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