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표제지

목차

요약 13

Ⅰ. 국민연금 기금운용 현황 및 총수익률 20

1. 2023년도 국민연금기금 운용전략 및 방향 20

2. 국민연금 기금운용 현황 21

3. 총수익률 23

Ⅱ. 국민연금 금융부문 성과 25

1. 금융부문 포트폴리오 25

1) 투자현황 25

2) 계획대비 집행실적 27

2. 금융부문 전체 운용성과 분석 31

1) 수익률 및 위험 31

2) 금융부문 수익 분해 36

3) 시사점 39

3. 국내채권부문 41

1) 상반기 국내 채권시장 현황 41

2) 국내채권 포트폴리오 분석 43

3) 매매활동 분석 50

4) 수익률 분석 52

5) 위험 분석 60

6) 시사점 65

4. 해외채권부문 66

1) 해외채권 포트폴리오 분석 66

2) 수익률 분석 75

3) 위험분석 84

4) 시사점 90

5. 단기자금 91

1) 원화 단기자금 91

2) 외화 단기자금 92

6. 국내주식 부문 94

1) 운용계획 94

2) 2023년 상반기 국내주식 시황 95

3) 국내주식 포트폴리오 분석 98

4) 수익률 분석 103

5) 위험 분석 110

6) 시사점 113

7. 해외주식 부문 115

1) 2023년 상반기 글로벌 주식시장 시황 115

2) 해외주식 포트폴리오 분석 117

3) 수익률 분석 118

4) 위험 분석 124

5) 시사점 130

8. 대체투자부문 131

1) 대체투자 시장현황 131

2) 투자계획 142

3) 투자현황 143

4) 수익률 145

5) 대체투자 자금집행 현황 148

6) 시사점 152

판권기 155

표목차

〈표 Ⅰ-1〉 국민연금기금운용 현황(시가기준) 22

〈표 Ⅰ-2〉 국민연금기금 금액가중수익률 및 수익금 24

〈표 Ⅱ-1〉 금융부문 시가평가금액-액티브/패시브유형 체계 26

〈표 Ⅱ-2〉 2023년도 상반기 말 자산군별 목표비중 및 실제투자비중 27

〈표 Ⅱ-3〉 금융부문 벤치마크 대비 수익률 - 액티브/패시브 체계 32

〈표 Ⅱ-4〉 금융부문 벤치마크 대비 수익률 - 액티브/패시브 체계 33

〈표 Ⅱ-5〉 국민연금 금융부문 성과 및 위험추이 34

〈표 Ⅱ-6〉 금융부문 총 수익률 요인분해 37

〈표 Ⅱ-7〉 2023년 상반기 각 자산군별 초과수익 요인 기여도-금융부문전체 38

〈표 Ⅱ-8〉 2023년 상반기 각 자산군별 초과수익 요인 기여도-대체제외 39

〈표 Ⅱ-9〉 주요 금리 변화 추이 42

〈표 Ⅱ-9〉 주요 금리 변화 추이 42

〈표 Ⅱ-10〉 국내채권의 유형별 투자현황 44

〈표 Ⅱ-11〉 2023년 상반기 국내채권부문 투자금액 증감 요인 분석 45

〈표 Ⅱ-12〉 국내채권 만기별 구성비 추이 46

〈표 Ⅱ-13〉 2023년 상반기 국내채권 만기별 구성비 46

〈표 Ⅱ-13〉 2023년 상반기 국내채권 만기별 구성비 46

〈표 Ⅱ-14〉 국내채권 종류별 구성비 추이 47

〈표 Ⅱ-15〉 2023년 상반기 국내채권 종류별 구성비 48

〈표 Ⅱ-16〉 국내채권 신용등급별 구성비 추이 49

〈표 Ⅱ-17〉 2022년 국내채권 신용등급별 구성비 49

〈표 Ⅱ-18〉 2022년 국내채권 직접 및 위탁 운용 거래 현황 51

〈표 Ⅱ-19〉 국내채권 수익률 추이 53

〈표 Ⅱ-20〉 국내채권 전체 수익률 기여도 54

〈표 Ⅱ-21〉 국내채권 유형별 수익률 추이 54

〈표 Ⅱ-22〉 국내채권 전체 초과수익 기여도 분석 55

〈표 Ⅱ-23〉 국내채권 패시브(직접) 운용 초과수익 기여도 분석 55

〈표 Ⅱ-24〉 국내채권 액티브(위탁) 운용 초과수익 기여도 분석 56

〈표 Ⅱ-25〉 국내채권 전체 초과수익 요인분해 57

〈표 Ⅱ-26〉 패시브(직접)운용 초과수익 요인분해 57

〈표 Ⅱ-27〉 액티브(위탁)운용 초과수익분해 58

〈표 Ⅱ-28〉 국내채권 패시브(직접)운용 종류별 수익률 59

〈표 Ⅱ-29〉 국내채권 액티브(위탁)운용 유형별 수익률 60

〈표 Ⅱ-30〉 국내채권 듀레이션 추이 61

〈표 Ⅱ-31〉 국내채권 유형별 총위험 추이 63

〈표 Ⅱ-32〉 국내채권 유형별 위험조정수익률 추이 64

〈표 Ⅱ-33〉 국내채권 유형별 정보비율(IR) 추이 65

〈표 Ⅱ-34〉 해외채권 투자현황 67

〈표 Ⅱ-35〉 해외채권 투자금액 증감 요인 분석 68

〈표 Ⅱ-36〉 해외채권 종류별 보유현황 69

〈표 Ⅱ-37〉 해외채권 안정형 종류별 보유현황 70

〈표 Ⅱ-38〉 해외채권 수익형 종류별 보유현황 71

〈표 Ⅱ-39〉 해외채권 잔존만기별 보유현황 72

〈표 Ⅱ-40〉 해외채권 통화별 보유비중(달러기준) 73

〈표 Ⅱ-41〉 해외채권의 지역별 보유비중(달러기준) 74

〈표 Ⅱ-42〉 해외채권 투자수익률 75

〈표 Ⅱ-43〉 해외채권 성과의 환효과 76

〈표 Ⅱ-44〉 해외채권 벤치마크 대비 투자수익률 77

〈표 Ⅱ-45〉 해외채권 전체 초과수익 기여도 분석 81

〈표 Ⅱ-46〉 해외채권 안정형 초과수익 기여도 분석(달러기준) 82

〈표 Ⅱ-47〉 해외채권 안정형 유형별 수익률 현황(달러기준) 82

〈표 Ⅱ-48〉 해외채권 수익형 초과수익 기여도 분석(달러기준) 83

〈표 Ⅱ-49〉 해외채권 수익형 유형별 수익률 현황(달러기준) 83

〈표 Ⅱ-50〉 해외채권 초과수익의 환효과 요인분해 84

〈표 Ⅱ-51〉 해외채권의 투자유형별 총위험 추이 88

〈표 Ⅱ-52〉 해외채권 운용별 수정샤프비율 89

〈표 Ⅱ-53〉 해외채권 운용별 정보비율(IR) 및 추적오차(TE) 추이 90

〈표 Ⅱ-54〉 연도별 원화 단기자금 평균 시가평가금액 추이 91

〈표 Ⅱ-55〉 원화 단기자금 수익률 추이 92

〈표 Ⅱ-56〉 연도별 외화 단기자금 평균 운용규모 92

〈표 Ⅱ-57〉 외화 단기자금 수익률 93

〈표 Ⅱ-58〉 국내주식부문 투자 현황 98

〈표 Ⅱ-59〉 국내 주식시장에서 국민연금이 차지하는 비중 99

〈표 Ⅱ-60〉 국내주식의 지분율 추이 100

〈표 Ⅱ-61〉 국민연금 국내주식 매매동향 100

〈표 Ⅱ-62〉 2023년 상반기 국내주식 보유 상위 10개 종목 102

〈표 Ⅱ-63〉 국내주식부문의 수익률 추이 103

〈표 Ⅱ-64〉 국내주식부문의 초과수익률 추이 105

〈표 Ⅱ-65〉 국내주식부문의 중기 초과수익률 추이 105

〈표 Ⅱ-66〉 국내주식부문 벤치마크(Benchmark : BM) 지수 107

〈표 Ⅱ-67〉 국내주식 절대수익률 기여도 분석 108

〈표 Ⅱ-68〉 국내주식 전체 초과수익 기여도 분석 109

〈표 Ⅱ-69〉 국내주식 총위험 추이 110

〈표 Ⅱ-70〉 국내주식 유형별 총위험 추이 111

〈표 Ⅱ-71〉 국내주식 유형별 수정샤프지수 추이 112

〈표 Ⅱ-72〉 국내주식 유형별 IR 및 TE 추이 113

〈표 Ⅱ-73〉 2023년 상반기 글로벌 주식시장 수익률 및 변동성 116

〈표 Ⅱ-74〉 해외주식 부문 투자현황(패시브/액티브 체계) 117

〈표 Ⅱ-75〉 2023년 상반기 해외주식 평가금액 증감요인 분석(패시브/액티브 체계) 118

〈표 Ⅱ-76〉 해외주식 부문 수익률(패시브/액티브 체계) 120

〈표 Ⅱ-77〉 해외주식 성과의 환효과 122

〈표 Ⅱ-78〉 2023년 상반기 해외주식 절대성과 기여율 123

〈표 Ⅱ-79〉 2023년 상반기 해외주식 초과성과 기여율 124

〈표 Ⅱ-80〉 2023년 상반기 해외주식 부문 총 위험 125

〈표 Ⅱ-81〉 2023년 상반기 해외주식 부문 수정 샤프지수 127

〈표 Ⅱ-82〉 해외주식 부문 다기간 수정 샤프지수 127

〈표 Ⅱ-83〉 2023년 상반기 해외주식 부문 IR 및 TE 128

〈표 Ⅱ-84〉 '24년 국토교통부 예산안(정부안) 136

〈표 Ⅱ-85〉 SOC 부문별 예산(안) 136

〈표 Ⅱ-86〉 국내 VC 조합결성 현황 139

〈표 Ⅱ-87〉 국민연금기금의 대체투자금액 추이 144

〈표 Ⅱ-88〉 국민연금기금의 대체투자 투자수익률 147

〈표 Ⅱ-89〉 원-달러 환변동이 해외대체성과에 미친 영향 분석 148

〈표 Ⅱ-90〉 대체투자 분기별 자금집행현황 149

〈표 Ⅱ-91〉 2023년 상반기 자산군별 자금집행현황 150

그림목차

[그림 Ⅱ-1] 국내주식 목표대비 실제운용현황 추이 28

[그림 Ⅱ-2] 해외주식 목표대비 실제운용현황 추이 29

[그림 Ⅱ-3] 국내채권 목표대비 실제운용현황 추이 29

[그림 Ⅱ-4] 해외채권 목표대비 실제운용현황 추이 30

[그림 Ⅱ-5] 대체투자 목표대비 실제운용현황 추이 30

[그림 Ⅱ-6] 2023년 상반기 원ㆍ달러 환율 추이 33

[그림 Ⅱ-7] 주요 금리 변화 추이 43

[그림 Ⅱ-8] 국내채권 유형별 월별 순매수 추이 52

[그림 Ⅱ-9] 국내채권 연간 듀레이션 62

[그림 Ⅱ-10] 원-달러 환율 추이(일별) 76

[그림 Ⅱ-11] 주요국 금리 추이(일별) 78

[그림 Ⅱ-12] 신용등급별 신용스프레드 추이(월별) 78

[그림 Ⅱ-13] 해외채권 전체 원화기준 절대성과 및 초과성과 누적 추이(일별) 79

[그림 Ⅱ-14] 해외채권 전체 달러기준 절대성과 및 초과성과 누적 추이(일별) 79

[그림 Ⅱ-15] 해외채권 전체 듀레이션 추이(월별) 85

[그림 Ⅱ-16] 해외채권 안정형 듀레이션 추이(월별) 85

[그림 Ⅱ-17] 해외채권 수익형 듀레이션 추이(월별) 86

[그림 Ⅱ-18] 해외채권 시장위험 추이(일별) 86

[그림 Ⅱ-19] 해외채권 신용위험 추이(일별) 87

[그림 Ⅱ-20] 상반기 국내주식시장 추이 96

[그림 Ⅱ-21] 상반기 국내주식시장 추이: 기업규모별 지수 추이 97

[그림 Ⅱ-22] 상반기 국내주식시장 추이: 섹터별 누적수익률 추이 97

[그림 Ⅱ-23] 2023년 상반기 국내주식 월별 매수-매도 101

[그림 Ⅱ-24] 2023년 상반기 국내주식 운용유형별 순매수 규모 101

[그림 Ⅱ-25] 월별 국내주식 수익률 추이 106

[그림 Ⅱ-26] 월별 각 성과 단위의 초과수익률 107

[그림 Ⅱ-27] 2023년 상반기 글로벌 주식시장 수익률 추이(원화기준) 116

[그림 Ⅱ-28] 2023년 상반기 해외주식 초과수익률 추이 119

[그림 Ⅱ-29] 2023년 상반기 해외주식 유형별 성과 추이 121

[그림 Ⅱ-30] 해외주식 유형별 초과성과 추이 121

[그림 Ⅱ-31] 글로벌 사모부동산 시장 자금모집 132

[그림 Ⅱ-32] 글로벌 사모부동산 거래 건수 및 규모 추이 132

[그림 Ⅱ-33] 전략별 자금모집 현황(2023년도 2분기 기준) 132

[그림 Ⅱ-34] 국내 프라임 오피스 공실률 및 임대료 추이 133

[그림 Ⅱ-35] 국내 프라임 오피스 거래규모와 Cap. Rate 추이 134

[그림 Ⅱ-36] 글로벌 인프라시장 자금모집액 135

[그림 Ⅱ-37] 목표 규모별 시장 내 비상장 인프라 펀드 135

[그림 Ⅱ-38] 글로벌 사모주식 시장 자금모집 현황 137

[그림 Ⅱ-39] 유형 및 분기별 PE 주도 바이아웃 회수 추이 137

[그림 Ⅱ-40] 국내 PEF 주요현황 138

[그림 Ⅱ-41] GP 규모별 분류 및 약정액 비중 139

[그림 Ⅱ-42] 국내 벤처캐피탈 신규투자 현황 140

[그림 Ⅱ-43] 헤지펀드 vs S&P 500 PR Index 성과 비교 141

[그림 Ⅱ-44] 글로벌 사모대출 시장 자금모집 현황 142

[그림 Ⅱ-45] 글로벌 사모대출 시장 지역별 자금모집 현황 142

[그림 Ⅱ-46] 대체투자 분기별 자금집행현황 150

[그림 Ⅱ-47] 국내/해외 대체투자 분기별 자금집행현황 151

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(2023年 上半期) 國民年金 基金運用成果 評價報告書 이용현황 표 - 등록번호, 청구기호, 권별정보, 자료실, 이용여부로 구성 되어있습니다.
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0003172636 368.43 -25-13 서울관 사회과학자료실(208호) 이용가능
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