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표제지
목차
1. 파생결합증권 정보 자산화 개요 4
2. 파생결합증권 시장 현황 6
2.1. 파생결합증권 시장 발전 6
2.2. 파생결합증권 발행 현황 7
3. 파생결합증권 정보 현황 10
3.1. 파생결합증권 데이터 생성 절차 10
3.2. 타 기관의 데이터 관리 현황 10
3.3. 한국예탁결제원 데이터 관리 현황 13
3.4. 파생결합증권 데이터 현황 요약 14
4. 파생결합증권 정보 이용자 요구사항 15
4.1. 증권사 및 관련업체 인터뷰 15
4.2. 투자자의 파생결합증권 정보 요구사항 16
4.3. 파생결합증권 정보 자산화를 위한 필수 데이터 16
4.4. 한국예탁결제원 개선 필요 데이터 항목 17
5. 파생결합증권 정보 고부가가치화 방안 19
5.1. 발행정보 표준화 19
5.1.1. 기초자산 종목 표준화 19
5.1.2. 수익구조 유형 코드의 표준화 22
5.1.3. 상환조건정보 표준화 26
5.1.4. 이벤트 정보의 표준화 33
5.2. 발행정보 정합성 제고 41
5.2.1. 기준가 정합성 제고 방안 41
5.2.2. 기초자산 분류 코드의 정합성 제고 42
5.3. 증권정보 고부가가치 항목 발굴 44
5.3.1. 통계 정보 산출 44
5.3.2. 위험관리 지표 산출 45
5.3.3. 공정가치 평가 시뮬레이션 47
6. 파생결합증권 정보 판매 전략 50
6.1. 증권 정보판매 현황 50
6.1.1. 한국예탁결제원 증권정보 판매 현황 50
6.1.2. 타 정보제공자 데이터 판매 현황 52
6.2. 수수료 체계 개선 방안 53
6.2.1. 수수료 수준 결정 요소 53
6.2.2. 수수료 부과 방식 55
6.3. 수수료 체계 개선 방안 56
6.4. 정보제공 채널의 개선 방안 58
6.4.1. 정보제공 채널의 문제점 58
6.4.2. 정보제공 채널의 개선방안 59
6.5. 정보이용자별 맞춤 전략 62
7. 빅데이터 플랫폼 64
7.1. 빅데이터 플랫폼의 장점 64
7.2. 빅데이터 수집 65
7.3. 빅데이터 분석 및 활용 66
8. 자산화 실행전략 67
8.1. 단계별 실행의 필요성 및 추진계획 67
8.2. 부서별 역할 및 책임 68
9. 부록 70
9.1. 파생결합증권 정보 자산화 추진항목 70
9.2. 파생결합증권 수익구조 유형 72
9.3. 금융감독원 투자설명서(일괄신고) 데이터 항목 75
9.4. 채권평가사 데이터 명세서 81
9.5. 한국예탁결제원 데이터 명세서 86
9.6. 파생결합증권 발행정보 자산화를 위한 필수 데이터 93
9.7. 기초자산 코드 표준화 대상 100
9.8. 수익구조 유형별 필수 데이터 항목 101
[표 1] 주요 공공 금융기관 및 민간기업의 증권정보 관리 현황 4
[표 2] 파생결합증권 관리 현황 5
[표 3]/[표 2] 2015년 상반기 ELS/DLS 발행규모 9
[표 4]/[표 3] ELS 관련 민원 현황 9
[표 5]/[표 4] 한국거래소 표준코드 신청시 입력항목 11
[표 6]/[표 5] 금융감독원 투자설명서 데이터 항목 요약 12
[표 7]/[표 6] 채권평가사 데이터 관리 현황 13
[표 8]/[표 7] 표준문서 데이터 항목 요약 14
[표 9]/[표 8] 데이터 관리현황 비교 15
[표 10]/[표 9] 증권사 발행정보 요구사항 인터뷰 결과 15
[표 11]/[표 10] 파생결합증권 발행정보 자산화를 위한 필수 데이터 항목 17
[표 12]/[표 11] 한국예탁결제원 개선필요 데이터 항목 17
[표 13]/[표 12] 기관별 기초자산 관리 현황 19
[표 14]/[표 13] 표준문서에 입력된 기초자산명 예시 20
[표 15]/[표 14] 기초자산 종목코드 부여 방안 20
[표 16]/[표 15] 주요 지수 및 실물상품의 코드 부여 예시 21
[표 17]/[표 16] 표준화 적용단계별 장단점 21
[표 18]/[표 17] 수익구조 유형 분류 23
[표 19]/[표 18] Step Down형 수익구조유형 입력 텍스트 예시 23
[표 20]/[표 19] 파생결합증권의 대표적인 수익구조 유형 24
[표 21]/[표 20] 수익구조 유형코드 분류 체계 25
[표 22]/[표 21] 수익구조유형코드 표준화 방안 25
[표 23]/[표 22] 상환조건정보 관리 현황 26
[표 24]/[표 23] 표준문서로 입수한 상환조건 내용 및 상환계산식 내용 예시 27
[표 25]/[표 24] Step Down 형 표준화 항목 28
[표 26]/[표 25] Knock Out 형 표준화 항목 29
[표 27]/[표 26] Digital 형 표준화 항목 30
[표 28]/[표 27] Accrual 형 표준화 항목 30
[표 29]/[표 28] 상환조건 표준화 적용단계 31
[표 30]/[표 29] 상환조건 내용, 상환계산식 내용 표준화 예시(표준화 전/후 비교) 32
[표 31]/[표 30] 2015년 상반기 기준 상환조건 표준화 필요 인력 33
[표 32]/[표 31] 베리어 도달여부 정보 관리현황 34
[표 33]/[표 32] 베리어 도달여부 표준화 방안 34
[표 34]/[표 33] 베리어 도달 이벤트 관련 데이터 항목 35
[표 35]/[표 34] 베리어 도달여부 판별 예시 36
[표 36]/[표 35] 월지급 쿠폰 정보 데이터 관리 현황 37
[표 37]/[표 36] 월지급 쿠폰 이벤트 표준화 방안 37
[표 38]/[표 37] 월지급 쿠폰 표준화 항목 38
[표 39]/[표 38] 월지급 쿠폰 지급 여부 판별 예시 38
[표 40]/[표 39] Accrual 정보 관리 현황 39
[표 41]/[표 40] 확정누적수익 표준화 방안 40
[표 42]/[표 41] Acrrual 수익 조건 정보 40
[표 43]/[표 42] 확정 누적 수익 산출 예시 41
[표 44]/[표 43] 기준가 입력 오류 예시 41
[표 45]/[표 44] 기준가 정합성 검증을 위한 필요 데이터 42
[표 46]/[표 45] 기초자산 분류체계 43
[표 47]/[표 46] 기초자산 분류코드 산출 예시 43
[표 48]/[표 47] 기초자산 가격대별 발행금액과 조기상환금액 분포(예시) 45
[표 49]/[표 48] 손실상환 비중관련 통계 지표 46
[표 50]/[표 49] 공정가치 평가를 위한 데이터 입수방안 48
[표 51]/[표 50] 평가 시스템 구축 방안 48
[표 52]/[표 51] 평가시스템 주요 산출 지표 49
[표 53]/[표 52] 증권 정보사업 현황 50
[표 54]/[표 53] 업종별 정보 제공 현황 51
[표 55]/[표 54] 업종별 데이터 전송 현황 51
[표 56]/[표 55] 한국예탁결제원 Open Api 서비스 현황 52
[표 57]/[표 56] KIS 채권평가의 수수료 수준(대형증권사 기준) 52
[표 58]/[표 57] 파생결합증권 발행정보 생산원가 54
[표 59]/[표 58] 파생결합증권 발행정보 대체비용 54
[표 60]/[표 59] 수수료 부과 방식 55
[표 61]/[표 60] 파생결합증권 데이터 유형 및 수수료 수준 57
[표 62]/[표 61] 수수료 체계 개선 방향 58
[표 63]/[표 62] 파생결합증권 API 서비스 항목 60
[표 64]/[표 63] 정보제공 판매 채널 포트폴리오 61
[표 65]/[표 64] 이용자별 맞춤 전략 대상 구분 63
[표 66]/[표 65] 차별화 전략과 수수료 부가 방식 63
[표 67]/[표 66] 메타 정보 수집 항목 65
[표 68]/[표 67] 파생결합증권 자산화 단계별 실행계획 67
[그림 1] 파생결합증권 발행 실적(출처 : 한국예탁결제원) 7
[그림 2] 증권정보 Flow Diagram 10
[그림 3] 기초자산 가격대별 발행금액 & 조기상환 금액 분포(예시) 46
[그림 4] 판매채널별 데이터 흐름의 비교 59
[그림 5] 6-Chance StepDown ELS 의 수익구조 72
[그림 6] Up & Out ELS 의 수익 구조 73
[그림 7] 디지털 형 ELS의 수익구조 73
[그림 8] Knock Out Digital 형 ELS의 수익구조 74
[그림 9] Accrual 형 ELS의 수익구조 74
원문구축 및 2018년 이후 자료는 524호에서 직접 열람하십시요.
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