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MARC
자료명/저자사항
On the design of data sets for forecasting with dynamic factor models / Gerhard Rünstler. 인기도
발행사항
Frankfurt : European Central Bank, 2016.
청구기호
Only available full-text DB
자료실
전자자료
내용구분
research papers
형태사항
1 online resource : PDF
출처
외부기관 원문
총서사항
ECB working paper series, 1725-2806 ; no. 1893
면수
32
표준번호/부호
ISBN: 9789289920223
제어번호
NONB2201712193
주기사항
"Eurosystem"
EU catalogue no.: QB-AR-16-010-EN-N.
JEL classification: E37, C53, C51.
원문

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Title page

Contents

Abstract 2

Non-technical summary 3

1. Introduction 4

2. Variable selection in factor models 6

3. Prediction weights from a dynamic factor model 9

4. A Monte Carlo simulation 11

5. Forecasting GDP growth from monthly data 17

5.1. Forecast design 18

5.2. Results 20

6. Conclusions 25

References 26

Acknowledgements 32

Table 1. Monte Carlo Simulations Static factor model 15

Table 2. Monte Carlo Simulations Dynamic factor model 16

Table 3. Forecasting performance of selections 23

Figure 1. RMSE from best pre-sample selections 24

Table A.1. Data Euro Area 29

Table A.2. Data Germany 30

Table A.3. Data France 31

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