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목차
Ⅰ. 금융투자업자 위험평가제도 개요 4
1. 도입배경 4
2. 개념 5
3. 주요 구성요소 8
가. 영업부문 8
나. 위험노출규모(계량지표) 9
다. 위험관리수준(비계량지표) 9
4. 운영방안 10
가. 평가대상 : 의무평가대상 + 추가평가대상 10
나. 평가주체 12
다. 평가주기 및 보고서 제출 12
5. 위험평가 절차 13
Ⅱ. 금융투자업자 위험평가제도(RAMS) 평가 방법 14
1. 위험노출규모평가(계량평가) 14
2. 위험관리수준평가(비계량평가) 16
3. 종합등급 산출 19
가. 영업부분별 등급 산정 20
나. 위험노출규모 종합등급(A) 및 위험관리수준 종합등급(B) 산정 22
다. 영업부문별 종합등급 산정(C1~C13) 22
라. 전체 종합등급(C) 22
Ⅲ. 평가결과의 활용 25
1. 위험에 취약한 영업부문 식별 25
2. 감독ㆍ검사업무 프로세스에의 활용 26
3. 영업용순자본비율(NCR) 산정시 활용 27
4. 금융투자업자의 자체적인 위험관리 능력 강화 27
Ⅳ. 위험관리실태보고서 28
[부록 1] 증권회사 리스크관리 최소기준(07.4월) 29
1. 리스크관리 의사결정기구(리스크관리위원회) 30
2. 리스크관리 전담조직 31
3. 종합적인 리스크관리 32
4. 시장리스크 관리 33
5. 운영리스크 관리 35
6. 신용리스크 관리 36
7. 유동성리스크 등 관리 38
8. 겸영업무 등 리스크 관리 39
[부록 2] 영업활동별 정의 및 구분 40
1. 투자중개 40
2. 주식매매 40
3. 채권매매 41
4. 그 밖의 증권매매(이하 기타 증권 매매) 41
5. 장내파생상품 매매 42
6. 장외파생상품 매매 42
7. 인수 등 43
8. ABS 등 44
9. PI 44
10. 투자자 자산관리 45
11. CMA 등 46
12. 종합금융 47
13. 기타 47
[부록 3] 위험노출규모 평가지표 산출기준 48
Ⅰ. 영업용순자본대비 시장위험액 비율 48
Ⅱ. 영업용순자본대비 신용위험액 비율 49
Ⅲ. 영업용순자본대비 운영위험액 비율 50
Ⅳ. 원화유동성 비율 51
[참고] 유동성비율 산정기준 52
[부록 4] 위험노출규모 평가보고서 55
1. 시장 기본지표(SR030) 58
2. 시장 보조지표(SR031) 59
3. 신용 기본지표(SR032) 60
4. 신용 보조지표(SR033) 61
5. 운영 기본지표(SR034) 62
6. 운영 보조지표(SR035) 63
7. 금리 기본ㆍ보조지표(SR036) 64
8. 유동성 기본지표(SR037) 65
9. 유동성 보조지표(SR053) 66
10. 예비 지표(SR038) 67
[부록 5] 위험관리수준 평가지표 68
1-1. 위험 의사결정기구 구성ㆍ운영(SR039) 68
1-2. 경영진의 위험관리수준(SR040) 69
2-1. 위험 전담조직의 독립성ㆍ전문성(SR041) 70
2-2. 종합적인 위험관리(SR042) 71
2-3. 시장위험 관리(SR043) 72
2-4. 운영위험 관리(SR044) 73
2-5. 신용위험 관리(SR045) 74
2-6. 유동성위험 관리(SR046) 75
2-7. 종금업의 비트레이딩 금리위험 관리(종금업 겸영회사만 해당)(SR047) 76
3-1. 위험관리 전산시스템 구축(SR048) 77
3-2. 위험관리 전산시스템 운영(SR049) 78
4-1. 내부통제체제 및 준법감시(SR050) 79
4-2. 내부통제관련 IT 및 전자금융(SR051) 80
4-3. 이해상충방지 체계(SR054) 81
4-4. 성과보상 체계(SR055) 82
[부록 6] 위험평가제도 관련 자주하는 질문(FAQ) 83
1. 위험노출규모(계량) 평가 83
2. 위험관리수준(비계량) 평가 84
[부록 7] 위험관리실태 보고서 서식 86
1. 위험관리조직 87
1-1. 위험의사결정기구의 구성ㆍ운영 87
1-2. 위험전담조직의 구성ㆍ운영 88
2. 종합위험 89
2-1. 종합위험관리 대상, 방법 등 89
2-2. 시스템 구축 및 운영(SR010) 89
3. 시장위험 90
3-1. 시장위험관리 대상ㆍ방법 등(SR011) 90
3-2. 시스템 구축 및 운영 91
4. 운영위험 92
4-1. 운영위험관리 대상ㆍ방법 등(SR015) 92
4-2. 시스템 구축 및 운영(SR016) 92
5. 신용위험 93
5-1. 신용위험관리 대상ㆍ방법 등 93
5-2. 시스템 구축 및 운영 94
6. 유동성ㆍ금리위험 95
6-1. 유동성ㆍ금리위험관리 대상ㆍ방법 등 95
6-2. 시스템 구축 및 운영 96
7. 내부통제 97
7-1. 겸영업무 등에 대한 위험관리 현황(SR025) 97
7-2. 준법감시 및 ITㆍ전자금융 98
[부록 8] 위험평가제도 관련 법규 99
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 99
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 100
금융투자업규정 101
금융투자업규정시행세칙 102
판권기 109
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