표제지
전문개요
목차
제1장 서론 10
제1절 연구의 목적 10
제2절 논문의 구성 13
제2장 예금보험료 부과 체계와 예대금리차의 개념 및 현황 14
제1절 우리나라 예금보험료 부과체계의 특징 및 해외사례 14
제2절 은행의 여수신 금리 결정 체계 및 예금보험료 전가 실태 17
가. 여수신 금리 결정 체계 17
나. 예금보험료의 수신금리 반영실태 17
다. 최근의 예금 동향 18
제3절 예대금리차의 개념 및 현황 20
가. 예대업무관련 수익성 지표 20
나. 예대금리차 현황 및 추이 21
제3장 예금보험료 부과가 예대금리차에 미치는 효과에 대한 실증분석 25
제1절 기존 문헌 연구 26
가. Ho and Saunders(1981)의 딜러모형 30
나. Zarruk(1989)의 기업이론모형 33
제2절 실증분석 방법 39
가. 자료 39
나. 변수 39
다. 계량모형 45
제3절 실증분석 결과 46
제4장 예대금리차 확대에 따른 예대금리 및 예대증가율의 변화에 대한 실증분석 48
제1절 기존 문헌 연구 49
가. 해외연구 49
나. 국내연구 50
제2절 자료 및 변수의 선택 50
가. 예대금리차 50
나. 예금증가율과 대출증가율 53
다. 신규취급기준 가중평균 수신금리 및 가중평균 대출금리 53
제3절 다변수자기회귀분석모형(VAR; Vector Auto-regression) 55
가. 벡터자기회귀 모형이란 ? 55
나. VAR 모형 분석 56
제4절 충격반응함수의 실증분석 결과 58
가. 예대금리차와 예대증가율(3변수 자기회기분석 모형) 58
나. 예대금리차와 예대금리 및 예대증가율(4변수 자기회귀분석 모형) 63
다. 통제 변수가 고려된 다변수자기회귀분석모형 73
제5절 예측오차의 분산분해(Variance Decomposition)에 대한 실증분석 결과 79
가. 순수저축성예금금리 적용시 예측오차에 대한 분산분해 79
나. 시장형 금융상품의 수신금리 적용시 예측오차에 대한 분산분해 83
제5장 결론 및 시사점 87
참고문헌 91
부록 96
〈부록 1〉 VAR분석 : 주요 변수들의 기술통계량 96
〈부록 2〉 그랜져 인과관계(Granger Causality) 검정 99
감사의 글
〈표 1〉 예보법령(법 제2조제2항 및 시행령 제3조)상 "예금등" 의 정의 15
〈표 2〉 국내은행의 기간별 대표 시장금리 17
〈표 3〉 은행의 총예금 및 부보예금 추이 18
〈표 4〉 예대업무관련 수익성 지표 21
〈표 5〉 일반은행의 예대금리와 예대금리차 추이 22
〈표 6〉 시중은행과 지방은행의 예대금리차(잔액기준) 추이 24
〈표 7〉 예대금리차 결정요인에 대한 기존 연구 29
〈표 8〉 은행규모의 연도별 추이 42
〈표 9〉 변수 내역 43
〈표 10〉 변수의 기초통계량 44
〈표 11〉 변수들 간의 상관관계(피어슨 상관 계수, N = 324) 44
〈표 12〉 모형의 추정결과(Parameter Estimates) 46
〈표 13〉 변수들의 기술통계량 54
〈표 14〉 Variance Decomposition of SP2SA: (Ordering: SP2SA PTSRSA GPDSA GGLSA) 79
〈표 15〉 Variance Decomposition of PTSRSA(Ordering: SP2SA PTSRSA GPDSA GGLSA) 80
〈표 16〉 Variance Decomposition of GPDSA(Ordering: SP2SA PTSRSA GPDSA GGLSA) 81
〈표 17〉 Variance Decomposition of GGLSA(Ordering: SP2SA PTSRSA GPDSA GGLSA) 81
〈표 18〉 Variance Decomposition of SP3SA(Ordering: SP3SA MARRSA GMDSA GGLSA) 83
〈표 19〉 Variance Decomposition of MARRSA(Ordering: SP3SA MARRSA GMDSA GGLSA) 84
〈표 20〉 Variance Decomposition of GMDSA(Ordering: SP3SA MARRSA GMDSA GGLSA) 84
〈표 21〉 Variance Decomposition of GGLSA(Ordering: SP3SA MARRSA GMDSA GGLSA) 85
〈그림1〉 예대금리차 추이 23
〈그림2〉 예대금리차와 사장금리(call금리)의 추이 24
〈그림3〉 예대금리차의 단위증가에 따른 충격반응함수(시차3) 59
〈그림4〉 예대금리차의 단위증가에 따른 충격반응함수(시차3) 62
〈그림5〉 예대금리차의 단위증가에 따른 충격반응함수: jRt=DRt(이미지참조)(시차3) 66
〈그림6〉 예대금리차의 단위증가에 따른 충격반응함수: jRt=LRt(이미지참조)(시차3) 68
〈그림7〉 예대금리차의 단위증가에 따른 충격반응함수: jRt=DRt(이미지참조)(시차3) 70
〈그림8〉 예대금리차의 단위증가에 따른 충격반응함수: jRt=LRt(이미지 참조)(시차3) 72
〈그림9〉 예대금리차의 단위증가에 따른 충격반응함수(시차2) : (콜금리, 소비자물가상승률, 산업생산증가율 통제) 74
〈그림10〉 예대금리차의 단위증가에 따른 충격반응함수: jRt=DRt(이미지 참조)(시차2)(콜금리, 소비자물가상승률, 산업생산증가율 통제) 76
〈그림11〉 예대스프레드의 단위증가에 따른 충격반응함수: jRt=LRt(이미지참조)(시차2)(콜금리, 소비자물가상승률, 산업생산증가율 통제) 77
〈그림12〉 개별 충격에 대한 종합적인 분산분해(Variance Decomposition) 82
〈그림13〉 개별 충격에 대한 종합적인 분산분해(Variance Decomposition) 86