표제지
감사의 글
Abstract
초록
목차
제1장 서론 12
제1절 연구 배경 및 목적 12
제2절 연구 방법과 범위 13
1. 연구 방법 13
2. 연구 범위 13
제3절 논문의 구성 14
제4절용어 설명 14
제2장 이론적 배경 및 선행 연구 15
제1절 이론적 배경 15
1. 효율적 시장 가설 15
2. 행동 재무론 16
제2절 선행 연구 16
1. 주식 정보와 주가의 관계 16
2. 주식 뉴스의 양과 주가의 관계 17
3. 인터넷 주식 뉴스의 양과 주가의 관계 18
4. 공시와 주가의 관계 19
제3절 가설 설정 20
제3장 실증 분석 21
제1절 자료 수집과 분석 방법 21
1. 자료 수집 21
2. 분석 방법 22
제2절 실증 분석 33
1. 인터넷 뉴스의 양과 주가 변동량의 관계 분석 33
2. 공시를 제외한 인터넷 뉴스량과 주가 변동량의 관계 분석 38
제4장 결론 41
제1절 논의 정리 41
제2절 연구의 시사점 및 향후 과제 42
참고문헌 43
부록 45
부록 1. [일일 인터넷 뉴스량과 시가-종가의 절대값에 대한 회귀분석 결과] 45
부록 2. [일일 인터넷 뉴스량과 고가-저가의 절대값에 대한 회귀분석 결과] 46
〈표 1〉 주요 용어 설명 14
〈표 3-1〉 인터넷 뉴스량과 주가 변동률의 기초 통계량 33
〈표 3-2〉 인터넷 뉴스량과 주가 변동률의 상관관계 분석 결과 34
〈표 3-3〉 표본 전체에 대한 모델 요약 34
〈표 3-4〉 표본 전체에 대한 분산 분석 결과 34
〈표 3-5〉 표본 전체에 대한 회귀 분석 결과 35
〈표 3-6〉 표본 전체의 점수 분포와 가설 검정 결과 35
〈표 3-7〉 기간별 표본의 점수 분포와 가설 검정 결과 36
〈표 3-8〉 시장별 표본의 점수 분포와 가설 검정 결과 37
〈표 3-9〉 표본 1에 대한 모델 요약 38
〈표 3-10〉 표본 1에 대한 분산 분석 결과 39
〈표 3-11〉 표본 1에 대한 회귀 분석 결과 39
〈표 3-12〉 표본 3에 대한 모델 요약 39
〈표 3-13〉 표본 3에 대한 분산 분석 결과 39
〈표 3-14〉 표본 3에 대한 회귀 분석 결과 40