표제지
목차
ABSTRACT 9
국문초록 10
제I장 서론 12
제1절 연구배경 및 목적 12
제2절 연구의 구성 15
제II장 이론적 배경 16
제1절 거절자 추론 16
1. 거절자 추론의 정의 및 필요성 16
2. 거절자 추론의 형태 19
3. 거절차 추론의 선행연구 21
제2절 로지스틱 회귀분석 28
제III장 이변량 신용 스코어모형 30
제1절 이변량 신용 스코어모형 소개 30
제2절 이변량 신용 스코어모형 기반 확률추정 33
제IV장 시뮬레이션 분석 38
제1절 시뮬레이션 개요 38
제2절 시뮬레이션 분석을 위한 표본구성 39
1. 데이터 수정 및 승인/거절 변수 생성 39
2. 모형개발 샘플링 44
제3절 이변량 신용 스코어모형 구축 44
1. 승인자 우량 모형개발 44
2. 거절자 우량 모형개발 48
3. 승인자 우량 모형/거절자 우량 모형 비교 50
4. 승인/거절 승인 모형 개발 52
5. 이변량 신용 스코어모형 우량확률 산출 및 스코어카드 생성 54
제4절 모형 검증 및 비교 55
1. 모형 구성 및 분포 비교 55
2. 모형 성능지표 비교 56
3. 이변량 신용 스코어모형 스코어카드 적용예시 59
제V장 결론 63
제1절 연구의 요약 및 결론 63
제2절 연구의의 및 한계점 64
참고 문헌 66
[표 2-1] 직업 속성별 우량 및 승인 구성 예 17
[표 2-2] 직업 속성별 우량WOE 및 승인WOE 18
[표 2-3] 불완전표본 분할표 27
[표 4-1] 전체 우불량 구성 변경 전후 비교표 39
[표 4-2] 무직자 우불량 구성 변경 전후 비교표 39
[표 4-3] 모형개발 고려변수 40
[표 4-4] 승인/거절 변수 생성을 위한 우량모형 변수선택 결과 42
[표 4-5] 승인/거절 변수 생성을 위한 우량모형 평점표 42
[표 4-6] 승인/거절 변수 생성 결과 43
[표 4-7] 승인/거절과 우불량 구성비 43
[표 4-8] 모형개발 샘플구성 44
[표 4-9] 승인자 우량 모형 변수선택 결과 46
[표 4-10] 승인자 우량 모형 사전확률 조정결과 47
[표 4-11] 승인자 우량 모형 변수 구간설명 47
[표 4-12] 거절자 우량 모형 변수선택 결과 48
[표 4-13] 거절자 우량 모형사전확률 조정결과 49
[표 4-14] 거절자 우량모형 변수 구간설명 49
[표 4-15] 승인자 우량 모형, 거절자 우량 모형 변수 및 구간비교 50
[표 4-16] 승인/거절 승인 모형 변수선택 결과 52
[표 4-17] 승인/거절 승인 모형 사전확률 조정결과 53
[표 4-18] 승인/거절 승인모형 변수 구간설명 54
[표 4-19] 이변량 신용 스코어모형 등급별 구성 55
[표 4-20] 비용 메트릭스 58
[표 4-21] 이변량 신용 스코어 모형/승인자 우량 모형 최소비용, 최적 컷오프 59
[표 4-22] 이변량 신용 스코어모형 등급표 60
[표 4-23] 승인자/거절자 우량 모형 등급표 60
[표 4-24] 241번 차주의 특성 및 모형평가 결과 61
[표 4-25] 78번 차주의 특성 및 모형평가 결과 62
[그림 2-1] 거절자 추론 16
[그림 3-1] 이변량 신용 스코어모형 31
[그림 3-2] 로그오즈와 스코어 관계 36
[그림 4-1] 시뮬레이션 절차 38
[그림 4-2] 승인/거절 변수 생성 절차 41
[그림 4-3] 승인자 우량 모형 개발 절차 45
[그림 4-4] 승인자 우량 모형, 거절자 우량 모형 K-S Chart(개발Set) 51
[그림 4-5] 승인자 우량 모형, 거절자 우량 모형 Roc 곡선(개발Set) 51
[그림 4-6] 이변량 신용 스코어모형/승인자 우량 모형 우불량 분포비교 55
[그림 4-7] 이변량 신용 스코어모형/승인자 우량모형 K-S Chart 56
[그림 4-8] 이변량 신용 스코어모형/승인자 우량 모형 ROC곡선 57
[그림 4-9] 이변량 신용 스코어모형/승인자 우량 모형 K-S/AUROC 비교 57
[그림 4-10] 이변량 신용 스코어 모형/승인자 우량 모형 비용곡선 58