표제지
목차
국문초록 9
ABSTRACT 11
제1장 서론 13
1.1. 연구배경 및 목적 13
1.2. 연구방법 14
1.3. 논문의 구성 15
제2장 관련 연구 16
2.1. 주가동조화에 관한 연구 16
2.2. 주가예측에 관한 연구 18
2.3. R 프로그래밍 20
2.4. 시계열 안정성 검정 20
2.5. 공적분 검정 21
2.6. 상관분석 21
2.7. 벡터자기회귀(VAR) 모형 22
제3장 제안하는 KOSPI 예측 모형 24
3.1. 문제정의 24
3.2. 제안하는 모형 27
제4장 실험 및 평가 29
4.1. 실험환경 29
4.2. 기초통계량 및 단위근 검정 29
4.3. VAR모형을 이용한 각 국가별 지수수익률 간의 동조화 현상 분석결과 31
4.4. 주가예측모형을 이용한 KOSPI 등락 예측 분석결과 32
제5장 결론 및 향후 연구 35
참고문헌 36
[표 4-1] 4개국 지수수익률의 기초 통계량 30
[표 4-2] 4개국 지수수익률의 단위근 검정 결과 30
[표 4-3] 4개국 지수수익률의 VAR모형 분석 결과 31
[표 4-4] 4개국 지수수익률간의 상관관계 분석결과 33
[표 4-5] 4개국 주가의 등락일 수 33
[그림 3-1] 국가별 지수 수익률 그래프 26
[그림 3-2] 제안하는 모형의 구조도 28