표제지
목차
ABSTRACT 10
제1장 서론 11
제1절 연구배경 및 필요성 11
제2절 연구 동향 16
제3절 본 연구의 목적과 구성 18
제2장 위험 평가 기법으로서의 Conditional Value-at-Risk 19
제1절 위험 평가 방법 19
1. Deterministic Optimization 19
2. Robust Optimization 20
3. Chance-Constrained Optimization 23
4. Stochastic Programming 23
제2절 VaR / CVaR의 통계적 해석을 위한 기본 개념 26
1. 기댓값 (Expectation) 26
2. Value-at-Risk (VaR) 26
3. Conditional Value-at-Risk (CVaR) 28
제3절 CVaR을 고려한 최적화 기법 (Rockafellar and Uryasev Model) 31
제3장 하루전 전력시장에서 CVaR를 고려한 최적화 방법론 36
제1절 가정 사항 36
제2절 Monte-Carlo 방법 38
제3절 목적함수 40
제4절 제약조건 42
1. 발전기 제약 42
제5절 기존 연구과의 차별점 43
1. 기존 연구 43
2. 본 연구 45
제4장 사례연구 49
제1절 전력시장 가격의 확률적 분포 49
제2절 시나리오 구성 및 발전기 특성 52
1. 시나리오 구성 52
2. 발전기 특성 53
3. 연구 흐름도 54
제3절 결과 분석 55
1. 기존 연구 55
2. 본 연구 59
제5장 결론 65
참고문헌 67
국문초록 70
〈표 1-1〉 제주 시범사업의 급전가능 재생에너지 입찰서 내용 14
〈표 2-1〉 발전기 특성 20
〈표 2-2〉 Robust Optimization을 통한 최적화 결과 21
〈표 2-3〉 시나리오 2를 가정했을 때 발전비용 변화 22
〈표 2-4〉 발전기 특성 24
〈표 2-5〉 Stochastic Programming을 통한 최적화 결과 24
〈표 2-6〉 임의 변수 x에 대한 이산 손실 분포 30
〈표 2-7〉 임의 변수 x에 대한 이산 손실 분포 34
〈표 4-1〉 논문에 활용된 시간대별 전력시장 가격 49
〈표 4-2〉 시나리오 구성 52
〈표 4-3〉 발전기 특성 53
〈그림 1-1〉 국내 도매전력시장의 구성 11
〈그림 1-2〉 국내 도매전력시장의 운영 절차 13
〈그림 2-1〉 확률 변수 X에 대한 VaRₐ(X) 27
〈그림 2-2〉 확률 변수 X에 대한 VaRₐ(X)과 CVaRₐ(X) 28
〈그림 2-3〉 α에 따른 β-CVaR의 값 34
〈그림 3-1〉 Self-Scheduling과 매수, 매도 입찰 37
〈그림 3-2〉 Monte-Carlo 방법을 적용한 확률분포 38
〈그림 3-3〉 손실 분포 44
〈그림 3-4〉 수요와 공급에 따른 시장청산가격 결정 과정 45
〈그림 3-5〉 음의 시장청산가격 결정 과정 46
〈그림 3-6〉 2019년 9월 남호주(SA)의 전력시장 가격 47
〈그림 4-1〉 Monte-Carlo에 활용된 전력시장 가격 Random Sample 50
〈그림 4-2〉 전력시장 가격 Random Sample 51
〈그림 4-3〉 사고 시 전력시장 가격 53
〈그림 4-4〉 연구 흐름도 54
〈그림 4-5〉 위험회피계수 (C)에 따른 기대이익과 CVaR 55
〈그림 4-6〉 위험회피계수 (C)에 발전사의 발전 입찰량 56
〈그림 4-7〉 위험회피계수 (C)에 발전사의 기대이익 분포 57
〈그림 4-8〉 위험회피계수 (C)에 따른 기대이익과 CVaR 58
〈그림 4-9〉 위험회피계수 (C)에 따른 발전사의 발전 입찰량 59
〈그림 4-10〉 위험회피계수 (C)에 따른 기대이익과 CVaR 60
〈그림 4-11〉 위험회피계수 (C)에 따른 발전사의 발전 입찰량 61
〈그림 4-12〉 위험회피계수 (C)에 따른 발전사의 기대이익 분포 62
〈그림 4-13〉 위험회피계수 (C)에 따른 기대이익과 CVaR 63
〈그림 4-14〉 위험회피계수 (C)에 따른 발전사의 발전 입찰량 64