I. 연구동기=3,4,3
II. VaR 모델을 통한 위험 예측=5,6,1
1. VaR의 의의=5,6,1
2. VaR 측정모델=6,7,3
3. VaR 모델별 위험측정과정=8,9,6
III. 포트폴리오의 VaR 추정실례=14,15,1
1. VAR 추정변수=14,15,1
2. 포트폴리오의 구성내역=14,15,2
3. VaR 추정을 위한 변동성, 공분산 및 상관관계의 추정결과=15,16,3
4. VaR 추정방법에 따른 결과비교=17,18,9
IV. 결론=25,26,3
《참고문헌》=27,28,1
부록 1. 현금흐름 파악=28,29,3
부록 2. Zero Yield Curve 추정=31,32,4
부록 3. 개별 포지션간 분산, 변동성 추정=35,36,4
부록 4. 상각계수(λ)의 추정방법=39,40,2