목차
외환위기 이후 코스피수익률의 변동성의 특성 분석 / 김종선 1
[요약] 1
I. 서론 1
1.1. 연구의 배경 및 목적 1
1.2. 연구의 방법론 3
II. 변동성 분석을 위한 이론적 배경 4
2.1. 국내·외 선행연구 4
2.1.1. 변동성과 조건부이분산성 4
2.1.2. 선행연구 5
2.2.1. GARCH류 모형 6
III. 실증분석 9
3.1. 자료 및 기초 통계량 9
3.2. 실증분석 결과 11
3.2.1. 코스피수익률의 변동성 확대효과 분석 11
3.2.2. 코스피수익률의 비대칭성효과 분석 15
IV. 결론 및 시사점 18
참고문헌 19
Abstract 23