목차
CDS 시장과 외환시장간 가격발견 및 변동성이전 / 김홍배 ; 강상훈 1
〈초록〉 1
I. 서론 2
II. 외환스왑(FX swap)과 무위험금리평형(CIP) 4
III. 모형 설정 6
1. 공적분(Cointegration) 검정 6
2. 벡터오차수정 모형(vector error correction model : VECM) 7
3. VECM-bivariate GARCH 모형 7
IV. 자료 및 기초통계 10
V. 실증분석 10
1. CDS 시장과 외환시장 간 가격발견 10
2. 정보와 변동성 전이효과 14
VI. 결론 18
참고문헌 20
〈Abstract〉 22