목차
우리나라의 콜금리와 예·대금리 간 변동성 및 상관관계 분석 / 김종선 1
[요약] 1
I. 서론 1
II. 이론적 배경 및 선행연구 4
2.1. 통화정책의 파급경로 4
2.2. 선행연구 5
III. 분석의 방법 6
3.1. GARCH 및 GJR 모형 6
3.2. 2변량-GARCH 모형 8
IV. 실증분석 결과 9
4.1. 자료 및 기초통계분석 9
4.2. 콜금리와 예·대금리의 변동성에 대한 실증분석 12
4.3. 콜금리와 예·대금리 간의 조건부 공분산 분석 16
V. 결론 및 시사점 20
참고문헌 21
Abstract 24