표제지
머리말 / 한성찬
목차
I. 개요 8
1. 경제시계열의 구성과 분석 8
2. 계절변동조정의 의의 10
3. 계절변동 조정방법의 연혁 10
II. 계절변동 조정방법 13
1. 과거의 계절변동조정 방법 15
가. 12개월(4분기) 이동평균법 15
나. 단순월(분기)별평균법 17
다. 연환비율법 18
2. 최근의 계절변동조정 방법 21
가. BLS법 21
나. 영란(英蘭)은행법(Burman법) 21
다. 서독연방은행법 22
라. 서독경제연구소법 22
마. 「베르린」법 23
바. EPA법 23
사. MITI 법 24
아. 「센서스」국법II X-11방법 25
자. X-11-ARIMA방법 34
III. X-11-ARIMA 방법의 제 특징 36
1. ARIMA모형의 배경 36
2. ARIMA모형의 형식 38
가. AR(Auto-Regressive) 모형 38
나. MA(Moving Average) 모형 40
다. 결합 ARMA(Mixed Autoregressive Moving Average) 모형 42
라. 계절모형(Seasonal Model) 43
마. ARIMA(Autoregressive Integrated Moving Average) 모형 47
3. ARIMA모형과 X-11 Program의 결합 48
4. X-11-ARIMA계산과정에 사용된 이동평균법 50
가. 중심화 12개월 이동평균법(Centred 12-term moving average) 51
나. 중심화 24개월 이동평균법 51
다. 「헨더슨」 가중이동평균법 52
라. 5개항 가중이동평균법과 7개항 가중이동평균법 56
5. X-11-ARIMA계산과정에 있는 통계적 검정방법 59
가. ARIMA 모형선택에 관한 통계적 검정 59
나. 계절성 존재에 관한 검정 60
6. X-11-ARIMA방법의 제약점과 앞으로의 과제 62
가. 제약점 62
나. 앞으로의 과제 63
IV. X-11-ARIMA 방법에 의한 계절조정과정과 실제 65
1. 계산과정 65
가. A. 원계열의 사전조정계산(선택적임) 67
나. B. 잠정요일구성요소, 특이항수정 가중치등의 계산 72
다. C. 최종요일구성요인, 최종특이항수정 가중치등의 계산 80
라. D. 최종 계절요인 추세·순환요인·불규칙요인 및 계절조정계열 83
마. E. 특이항 수정 원계열, 계절조정 및 불규칙요인의 계산 86
바. F. MCD이동평균 및 각 요인의 특성치 등의 계산 88
사. G. 도표의 작성 93
2. Package에 의한 처리방법 94
가. X-11-ARIMA계절조정 계산과정 선택과 경제시계열 입력 「카드」의 구성 94
나. 카드의 작성과 선택과정 95
3. 계절조정의 실예 110
가. 입력자료 및 Option 111
나. 산출 결과표 112