[표지]
머리말 / 강호
목차
요약 8
I. 서론 19
1. 연구배경 19
2. 선행연구 23
II. 금융그룹 시스템리스크와 감독 24
1. 시스템리스크의 정의 24
2. 시스템리스크 관련 국제기구 논의 25
가. 시스템리스크 관련 논의개요 25
나. 국제기구 발표 SIFIs 선정방안 27
다. 국제기구 SIFIs 규제방안 30
라. G-SIFIs 지정 현황 31
마. D-SIFIs 선정 및 규제방안 32
3. 미국의 시스템적으로 중요한 금융그룹 규제 33
가. 시스템적으로 중요한 비은행 금융그룹 지정 33
나. 적용회피 방지조항(anti-evasion) 39
다. 시스템적으로 중요한 금융그룹에 대한 강화된 규제 40
III. 국내 비은행 금융그룹 시스템리스크 42
1. 금융그룹 감독원칙 42
2. 국내 비은행 금융그룹에 대한 시스템리스크 평가 43
가. 후보 금융그룹 44
나. 양적기준 44
다. 감독판단/질적기준 46
라. 시스템리스크 평가 52
3. 국내 비은행 금융그룹에 대한 시스템리스크 감독 52
IV. 복합금융그룹의 리스크와 감독 54
1. 복합금융그룹의 정의 54
2. 복합금융그룹의 리스크와 감독 55
가.개별 금융회사의 리스크와 감독 55
나. 그룹리스크와 보완적 감독 56
3. EU의 복합금융그룹 보완적 감독 57
가. 복합금융그룹 선정 및 범위설정 60
나. 복합금융그룹의 보완적 감독 68
V. 국내 복합금융그룹 감독방안 75
1. 국내 복합금융그룹 현황 75
가. 계열금융그룹 77
나. 모·자회사 금융그룹 78
다. 외국계금융그룹 80
2. 복합금융그룹의 선정 81
가. 국내 복합금융그룹 후보군 81
나. 보완적 감독 대상 복합금융그룹 선정 82
다. 복합금융그룹의 범위 86
3. 복합금융그룹의 보완적 감독 87
가. 자본적정성 90
나. 내부통제 및 리스크관리 체계 93
VI. 결론 94
참고문헌 96
부록 99
부록 I: 시스템적으로 중요한 비은행금융그룹 감독 99
부록 II: 복합금융그룹의 보완적 자기자본 계산 111
저자약력 133
판권기 133
〈표 II-1〉 G-SIIs 지표기반 평가방법 29
〈표 II-2〉 2015년 발표 시스템적으로 중요한 글로벌 은행(G-SIBs) 31
〈표 II-3〉 금융안정감시위원회(FSOC) 구성 34
〈표 III-1〉 시스템적 중요성 인식: 양적기준 45
〈표 III-2〉 금융자산 대비 보험자산 비중 47
〈표 III-3〉 상위 3개 회사 생명보험시장 점유율 49
〈표 III-4〉 상위 3개 회사 손해보험시장 점유율 49
〈표 III-5〉 상위 3개 회사 지급여력비율 50
〈표 IV-1〉 복합금융그룹을 구성하는 회사 간 관계 61
〈표 IV-2〉 복합금융그룹 정의: 유형 62
〈표 V-1〉 2015년 상호출자제한 기업집단 현황 76
〈표 V-2〉 2015년 대기업집단 금융계열사 보유현황 76
〈표 V-3〉 외국계금융그룹 80
〈표 V-4〉 복합금융그룹 후보와 금융계열사 현황 82
〈표 V-5〉 복합금융그룹 판별요건 3: 금융주도 조건 84
〈표 V-6〉 복합금융그룹 판별요건 4: 균형 조건 85
〈표 V-7〉 균형 조건 판별을 위한 금융영역 구분 85
〈표 V-8〉 복합금융그룹 판별요건 5: 최소규모 조건 86
〈표 V-9〉 보험업법과 시행령의 기업집단 관련 규정 변천 88
〈표 V-10〉 보험업법 상 대주주와의 거래제한 88
〈부록 표 I-1〉 도드–프랭크법의 강화된 건전성 기준 100
〈부록 표 II-1〉 은행 영역과 투자서비스 영역 포함 회사 정의 117
〈부록 표 II-2〉 복합금융그룹 차원에서 인정되는 자기자본 요소 121
〈그림 I-1〉 SIFI 규제와 복합금융그룹 규제 22
〈그림 IV-1〉 복합금융그룹 정의 : 요건 65
〈그림 V-1〉 계열금융그룹 예시 78
〈그림 V-2〉 모·자회사 금융그룹 예시 79
〈그림 IV-1〉 복합금융그룹 정의: 요건 83
〈부록 그림 II-1〉 복합금융그룹 자기자본 접근-금융회사 두개(A, B)의 경우 112
〈부록 그림 II-2〉 복합금융그룹 자기자본 접근-금융회사 두개(A, B)와 비금융회사(C) 한 개의 경우 114