표제지
목차
요약 6
Ⅰ. 서론 8
1. 경기대응 완충자본의 목적과 의의, 정책적 한계 8
2. 2008년 글로벌 금융위기를 가정한 경제적 효과 분석의 필요성 10
Ⅱ. 미국의 사례 분석 12
1. 미국의 경기대응 완충자본 적립수준 추정 12
2. 요구자본비율 및 은행별 실제 기본자본비율 추정 14
3. 은행별 완충자본 적립수준 추정 18
4. 완충자본의 경제적 효과 분석 20
Ⅲ. 한국의 사례 분석 25
1. 한국의 경기대응 완충자본 적립수준 추정 25
2. 요구자본비율 및 은행별 실제 기본자본비율 추정 27
3. 은행별 완충자본 적립수준 추정 30
4. 완충자본의 경제적 효과 분석 32
Ⅳ. 감독과제 및 시사점 35
참고문헌 37
ABSTRACT 38
판권기 39
〈표 1〉 美 7개 은행의 기본자본비율 변화 추이 16
〈표 2〉 바젤Ⅲ 분류 자본별 최소 규제 기준 17
〈표 3〉 美 7개 은행의 완충자본 적립수준 (2001.4분기~2008.3분기) 19
〈표 4〉 美 7개 은행의 경기순응성 지표가 규제 변수에 미치는 영향력 (회귀분석 결과) 23
〈표 5〉 美 7개 은행의 규제별 완충자본 적립수준 24
〈표 6〉 美 상업은행의 순위 및 G-SIB 부과수준 (2015년 총자산 기준) 24
〈표 7〉 韓 7개 은행의 기본자본비율 변화 추이 28
〈표 8〉 韓 7개 은행의 완충자본 적립수준 (2001.4분기~2008.3분기) 31
〈표 9〉 韓 7개 은행의 경기순응성 지표가 규제 변수에 미치는 영향력 (회귀분석 결과) 33
〈그림 1〉 미국의 「총신용/GDP 갭」 및 CCyB 현황 13
〈그림 2〉 평활모수값 변화에 따른 미국의 「총신용/GDP 갭」 추정 결과 변화 추이 14
〈그림 3〉 美 7개 은행의 기본자본비율 변화 추이 16
〈그림 4〉 美 7개 은행의 위험가중자산 총합계 변화 추이 17
〈그림 5〉 美 7개 은행의 추가 요구자본비율 및 추가 요구자본 변화 추이 20
〈그림 6〉 미국의 전체 총신용 및 美 7개 은행의 위험가중자산(합) 변화 추이 21
〈그림 7〉 한국의 「총신용/GDP 갭」 및 CCyB 현황 26
〈그림 8〉 韓 7개 은행의 기본자본비율 변화 추이 29
〈그림 9〉 韓 7개 은행의 추가 요구자본비율 및 추가 요구자본 변화 추이 32
[참고 1] 미국의 자본확충 프로그램(Capital Purchase Program) 11
[참고 2] 바젤Ⅲ 분류 자본별 최소 규제 기준 17
[참고 3] 2008년 글로벌 금융위기 전후 美 주요 은행의 자산 변화 추이 17