일문목차
はしがき
序章 本書のねらいと構成=1
1. 本書のねらい=1
2. 本書の構成と槪要=4
第I部 消費者行動と資産價格變動
第1章 消費に基づく資産價格モデル(C-CAPM) : 理論分析=11
1.1. はじめに=11
1.2. 基本モデル=13
1.3. C-CAPMと危險中立性=16
1.4. CRRA型效用關數に特定化したモデル=19
1.5. 耐久財の效果を考慮したモデル=20
1.6. Abel型效用關數(消費の習慣形成)に特定化したモデル=24
1.7. 消費の習慣形成效果と耐久效果を考慮したモデル=26
1.8. おわりに=30
第2章 消費に基づく資産價格モデル(C-CAPM) : 計量分析=33
2.1. はじめに=33
2.2. 分析デ-タ=34
2.3. 實證結果(1) : CRRA型效用關數に特定化した場合=35
2.4. 實證結果(2) : 耐久財の效果を考慮した場合=38
2.5. 實證結果(3) : Abel型效用關數(消費の習慣形成)に特定化した場合=42
2.6. 實證結果(4) : 消費の習慣形成效果と耐久效果を同時に考慮した場合=49
2.7. おわりに=53
第2章補論(1) 一般化モ-メント[積率]法(GMM)=56
第2章補論(2) Hansen-Jagannathanの變動範圍=60
第II部 生産活動と資産價格變動
第3章 生活活動および實物資産の存在を考慮した資産價格モデル=65
3.1. はじめに=65
3.2. 生産に基づく資産價格モデル(1) : 投資收益率の導出=68
3.3. 生産に基づく資産價格モデル(2) : 確率的割引要素=71
3.4. 生産側情報を利用したC-CAPM=74
3.5. 土地資産を考慮したC-CAPM(1) : 生産側情報を利用する場合=76
3.6. 土地資産を考慮したC-CAPM(2) : 生産側情報を利用しない場合=79
3.7. 時点效用關數に土地資産を導入することの意義=81
3.8. 資産收益率と限界生産性の比較=82
3.9. おわりに=86
第3章付錄 資本·土地の限界生産性デ-タの作成方法=88
第4章 土地資産を考慮したC-CAPMの推計=91
4.1. はじめに=91
4.2. 時点效用關數の特定化=93
4.3. 分析デ-タ=94
4.4. 實證結果(1) : CRRA型效用關數に特定化した場合=97
4.5. 實證結果(2) : 效用關數に土地資産を導入した場合 - 擴張CRRA型效用關數=101
4.6. おわりに=105
第III部 資産市場とマクロ經濟
第5章 金融政策と設備投資 : 金融契約理論による理論的考察=113
5.1. はじめに=113
5.2. 基本的なわく組み=115
5.3. 借入制約がない場合の均衡=118
5.4. 借入制約がある場合の均衡=120
5.5. 資金市場と投資決定=123
5.6. 比較靜學分析(1) : ファイナンシャル·アクセルレ-タ-の效果=125
5.7. 比較靜學分析(2) : 過剩債務と資産デフレの影響=128
5.8. おわりに=132
第6章 過剩債務とマクロ經濟 : Structural VARモデルによる檢證=135
6.1. はじめに=135
6.2. 過剩債務について=138
6.3. 分析デ-タ=142
6.4. VARモデルの推定とGranger因果性の檢定=146
6.5. 構造型モデルの定式化と推定=147
6.6. イノベ-ション會計=150
6.7. 政策的含意=154
6.8. おわりに=158
第6章補論 Structural VARモデル=163
第7章 貸出市場を考慮したマクロ計量經濟分析=169
7.1. はじめに=169
7.2. 分析デ-タ=171
7.3. 7變數AD-AS型モデル(1) : 構造型モデルの定式化=174
7.4. 7變數AD-AS型モデル(2) : 構造型モデルの推定=177
7.5. 5變數IS-LM型モデル(1) : 構造型モデルの定式化=181
7.6. 5變數IS-LM型モデル(2) : 構造型モデルの推定=183
7.7. おわりに=186
終章 日本經濟の構造變化と資産市場=191
1. はじめに=191
2. 本書の主要な分析結果=192
3. 戰後日本經濟における構造變化=195
4. おわりに : 資産價格變動と構造變化=202
參考文獻=207
索引=215