第1章 绪论 1.1 研究背景及问题提出 1.2 国内外研究现状及评述 1.3 本书的研究内容及研究方法 1.4 本书结构安排第2章 基础理论 2.1 复杂网络理论与方法 2.2 金融关联网络 2.3 金融系统性风险第3章 金融关联网络拓扑结构研究 3.1 阈值法下股票关联网络拓扑结构及稳定性 3.2 最小生成树和平面最大过滤图拓扑性质及聚类结构 3.3 股票信息溢出网络分析 3.4 股权分置改革对我国股票关联网络稳定性的影响研究 3.5 本章小结第4章 金融关联网络动态演化研究 4.1 价格行为与网络拓扑结构特征 4.2 网络弹性与网络拓扑结构特征 4.3 网络弹性与市场运行的互动关系 4.4 本章小结第5章 金融关联网络与金融机构风险传染 5.1 基于收益溢出网络的金融机构风险传染研究 5.2 金融机构波动溢出动态关联网络研究 5.3 本章小结第6章 金融关联网络与系统性风险 6.1 基于CoVaR动态模型的我国金融机构系统性风险研究 6.2 CoCVaR——一种新的系统性风险贡献度量方法 6.3 金融机构关联网络结构与金融机构系统性风险贡献关系研究 6.4 尾部风险网络视角下的金融机构系统性风险贡献研究 6.5 本章小结第7章 结论及展望 7.1 本书的主要成果及结论 7.2 展望参考文献