목차
초록 1
Ⅰ. 서론 3
Ⅱ. 기존 선행연구 및 한계 5
1. 주요 선행 연구 5
2. 선행연구의 한계 10
Ⅲ. 연구의 방법 및 교차상관분석 11
1. 변수의 선정 11
2. 연구의 방법 및 기초 분석 14
3. 교차상관분석을 통한 시차구조 분석 16
Ⅳ. 모형의 추정 및 실증 분석 18
1. 모형의 추정 18
2. 다중회귀분석 결과 21
Ⅴ. 결론 26
참고문헌 29
[표 1] 보험회사 지급불능에 영향을 미치는 요인과 기존 연구 8
[표 2] 시계열자료에 대한 단위근 검정 결과 16
[표 3] 거시경제변수와 부도율간의 교차상관계수 17
[표 4] 교차상관분석에서 나타난 변수간 시차 구조 18
[표 5] Stepwise 방식에 의한 변수 선정 결과 19
[표 6] Pearson 상관계수 20
[표 7] 분산팽창인자(VIF)와 허용치(tolerance) 20
[표 8] 다중공선성 진단 결과 21
[표 9] 생보사 부도율과 거시경제변수간의 다중회귀분석 결과 21
[그림 1] 국내 생보사의 부도율 연도별 추이 12