목차
요약 2
Ⅰ. 개요 3
Ⅱ. 위기상황분석의 필요성 5
① 예외적이지만 발생 가능한 대량손실 사건의 포트폴리오에 대한 영향 평가 5
② 리스크특성(risk profile)의 이해 6
③ 자본배분 혹은 자본적정성의 검증 6
④ 사업위험의 평가 7
Ⅲ. 신 BIS 협약에서의 위기상황분석 7
1. 등급철학과 위기상황분석 11
2. 등급전이에 의한 위기상황분석 15
Ⅳ. 신용리스크 위기상황분석 절차 19
① 데이터 수집 19
② 리스크요소 인식 19
③ 위기상황분석 시나리오 생성 20
④ 충격의 정도 결정 21
⑤ 위기상황분석 실시 21
⑥ 결과보고 21
⑦ 위기상황분석 시나리오의 갱신 21
Ⅴ. 맺음말 22
참고문헌 23
[표 1] KMV사의 전이행렬 12
[표 2] Moody's사의 전이행렬 12
[표 3] S&P사의 전이행렬 13
[표 4] PTT 등급철학 vs TTC 등급철학 15
[표 5] 리스크요소 예시 20
[그림 1] 위기상황분석의 분류 8
[그림 2] 경기침체로 인한 등급전이 발생시 손실분포 및 RC, EL의 변동 15
[그림 3] 등급전이 후 CPD 사용에 따른 규제자본 산출의 영향 18