표제지
목차
개관 8
금융안정 상황 15
Ⅰ. 신용시장 16
1. 가계신용 16
2. 기업신용 21
3. 신용 레버리지 25
Ⅱ. 자산시장 34
1. 채권시장 34
2. 주식시장 37
3. 부동산시장 39
Ⅲ. 금융기관 48
1. 은행 48
2. 비은행금융기관 52
3. 상호연계성 58
Ⅳ. 자본유출입 64
복원력 72
Ⅰ. 금융기관 73
1. 은행 73
2. 비은행금융기관 77
Ⅱ. 대외지급능력 85
Ⅲ. 금융시장인프라 88
종합평가 91
주요 현안 분석 104
Ⅰ. 최근 기업신용 확대 관련 리스크 점검 및 정책적 시사점 105
1. 검토 배경 105
2. 부문별 기업신용 확대 특징 105
3. 기업 상환능력별 차입금 분포 110
4. 과거 위기 시와의 비교 113
5. 평가 및 시사점 116
참고문헌 117
Ⅱ. 은행 및 비은행 예금취급기관의 주요 리스크 점검 118
1. 검토 배경 118
2. 예금취급기관 자금조달 및 운용의 특징 119
3. 주요 잠재리스크 점검 124
4. 평가 및 시사점 128
참고문헌 128
[부록] 130
1. 그림 및 통계표 131
2. 부문별 담당부서 및 집필자 137
판권기 138
금융안정 상황 136
표 Ⅲ-1. 금융업권 간 업권별 상호거래 규모 59
표 Ⅲ-2. 금융업권 간 상품별 상호거래 규모 59
복원력 136
표 Ⅰ-1. 일반은행 NSFR 75
표 Ⅲ-1. 기준시한 이후 증권결제 비중 89
주요 현안 분석 136
표 Ⅰ-1. 코로나19 전후 기업신용 증가율 평균 비교 105
표 Ⅰ-2. 기업신용 구성 비중 비교 113
금융안정 상황 131
그림 Ⅰ-1. 신용시장 상황 변화 지도 16
그림 Ⅰ-2. 가계신용 16
그림 Ⅰ-3. 대출유형별 가계대출 변동 17
그림 Ⅰ-4. 금융업권별 가계대출 변동 17
그림 Ⅰ-5. 처분가능소득 대비 가계부채 비율 18
그림 Ⅰ-6. 금융자산 대비 금융부채 비율 18
그림 Ⅰ-7. 취약차주 비중 19
그림 Ⅰ-8. 신용도 및 소득수준별 가계대출 구성비 19
그림 Ⅰ-9. 은행 및 비은행금융기관 가계대출 연체율 20
그림 Ⅰ-10. 금융기관 기업대출 21
그림 Ⅰ-11. 기업규모별 기업대출 22
그림 Ⅰ-12. 주요 업종별 금융기관 기업대출 증가율 22
그림 Ⅰ-13. 은행 및 비은행금융기관 기업대출 연체율 22
그림 Ⅰ-14. 기업의 직접금융시장 조달 동향 23
그림 Ⅰ-15. 기업규모별 부채비율 23
그림 Ⅰ-16. 기업규모별 매출액 증가율 및 매출액영업이익률 24
그림 Ⅰ-17. 기업규모별 이자보상배율 24
그림 Ⅰ-18. 민간신용/명목GDP 비율 25
그림 Ⅰ-19. 부문별 신용 레버리지 및 신용 증가율 25
그림 Ⅰ-20. 부문별 민간신용/명목GDP 비율 및 갭 26
그림 Ⅱ-1. 자산시장 상황 변화 지도 34
그림 Ⅱ-2. 국고채 및 미국 국채 금리 35
그림 Ⅱ-3. 기준금리 및 국고채 금리 35
그림 Ⅱ-4. 회사채 신용스프레드 및 신용등급 간 스프레드 35
그림 Ⅱ-5. 회사채 순발행 36
그림 Ⅱ-6. 회사채 등급별 수요예측참여율 36
그림 Ⅱ-7. 코스피 및 글로벌 주가 37
그림 Ⅱ-8. 주가 변동성 지수 37
그림 Ⅱ-9. PER 및 PBR 38
그림 Ⅱ-10. 주요국의 PER 및 PBR 38
그림 Ⅱ-11. 주식 리스크 프리미엄 38
그림 Ⅱ-12. 주택매매가격 추이 및 상승률 39
그림 Ⅱ-13. 가격소득비율 및 가격임대료비율 39
그림 Ⅱ-14. 월별 주택매매거래량 40
그림 Ⅱ-15. 주택전월세가격 상승률 40
그림 Ⅱ-16. 월별 주택전월세거래량 41
그림 Ⅱ-17. 아파트 입주 및 분양 물량 41
그림 Ⅱ-18. 상업용부동산 임대가격지수 및 공실률 42
그림 Ⅱ-19. 상업용부동산 자본수익률 및 거래량 42
그림 Ⅱ-20. 부동산PF 대출잔액 및 연체율 추이 43
그림 Ⅲ-1. 금융기관 건전성 상황 변화 지도 48
그림 Ⅲ-2. 일반은행 총자산 규모 48
그림 Ⅲ-3. 일반은행 대출 증감 규모 및 대출 증가율 49
그림 Ⅲ-4. 부실채권 발생ㆍ정리 실적 및 고정이하여신비율 49
그림 Ⅲ-5. 일반은행 차주별 고정이하여신비율 50
그림 Ⅲ-6. 일반은행 주요 업종 고정이하여신비율 50
그림 Ⅲ-7. 일반은행 수익성 51
그림 Ⅲ-8. 일반은행 당기순이익 구성요소 51
그림 Ⅲ-9. 비은행예금취급기관 총자산 규모 및 증가율 52
그림 Ⅲ-10. 상호금융의 대출 증감 규모 및 대출 증가율 52
그림 Ⅲ-11. 저축은행의 대출 증감 규모 및 대출 증가율 53
그림 Ⅲ-12. 비은행예금취급기관 차주별 고정이하여신비율 53
그림 Ⅲ-13. 비은행예금취급기관 총자산순이익률(ROA) 54
그림 Ⅲ-14. 비은행예금취급기관 당기순이익 구성요소 54
그림 Ⅲ-15. 총자산 규모 및 증가율 55
그림 Ⅲ-16. 보험회사 고정이하여신비율 56
그림 Ⅲ-17. 증권회사 고정이하여신비율 56
그림 Ⅲ-18. 여신전문금융회사 고정이하여신비율 56
그림 Ⅲ-19. 보험회사 총자산순이익률(ROA) 57
그림 Ⅲ-20. 증권회사 총자산순이익률(ROA) 57
그림 Ⅲ-21. 여신전문금융회사 총자산순이익률(ROA) 57
그림 Ⅲ-22. 금융기관ㆍ업권 간 상호거래 현황 58
그림 Ⅲ-23. 금융업권 간 상호연계 구조 58
그림 Ⅲ-24. 금융업권 간 상호거래 관련 부실전염 및 집중도 리스크 59
그림 Ⅳ-1. 외국인 증권투자자금 증감 64
그림 Ⅳ-2. 외국인 주식투자자금의 투자주체별 증감 65
그림 Ⅳ-3. 외국인 채권투자자금의 투자주체별 증감 65
그림 Ⅳ-4. 차익거래자금 유출입 65
그림 Ⅳ-5. 거주자 해외증권투자 증감 66
그림 Ⅳ-6. 거주자 해외 주식투자자금의 투자주체별 증감 66
그림 Ⅳ-7. 거주자 해외 채권투자자금의 투자주체별 증감 66
복원력 133
그림 Ⅰ-1. 금융기관 복원력 지표 변화 지도 73
그림 Ⅰ-2. 일반은행 바젤III 기준 자본비율 및 대손충당금적립비율 74
그림 Ⅰ-3. 일반은행 자기자본비율 변동 요인 74
그림 Ⅰ-4. 일반은행 레버리지비율 74
그림 Ⅰ-5. 일반은행 유동성커버리지비율(LCR) 75
그림 Ⅰ-6. 일반은행 외화 LCR 75
그림 Ⅰ-7. 대외 외화차입 장ㆍ단기 가산금리 76
그림 Ⅰ-8. 일반은행 CDS 프리미엄 76
그림 Ⅰ-9. 상호금융 손실흡수력 지표 77
그림 Ⅰ-10. 저축은행 손실흡수력 지표 77
그림 Ⅰ-11. 보험회사 손실흡수력 지표 78
그림 Ⅰ-12. 증권회사 손실흡수력 지표 78
그림 Ⅰ-13. 여신전문금융회사 손실흡수력 지표 79
그림 Ⅰ-14. 보험회사 유동성 대응능력 지표 79
그림 Ⅰ-15. 증권회사 유동성 대응능력 지표 80
그림 Ⅰ-16. 여신전문금융회사 유동성 대응능력 지표 80
그림 Ⅱ-1. 대외지급능력 지표 변화 지도 85
그림 Ⅱ-2. 순대외채권 85
그림 Ⅱ-3. 부문별 대외채권 증감 86
그림 Ⅱ-4. 부문별 대외채무 증감 86
그림 Ⅱ-5. 단기 대외 채무ㆍ채권 비중 86
그림 Ⅱ-6. 외환보유액 규모 및 증감액 87
그림 Ⅱ-7. 외환보유액 대비 단기외채 비율 87
그림 Ⅱ-8. 외환보유액 구성 87
그림 Ⅲ-1. 한은금융망 관련 리스크 지표 88
그림 Ⅲ-2. 한은금융망 운영시간 연장 현황 88
그림 Ⅲ-3. 순이체한도 소진율 89
그림 Ⅲ-4. 분리결제 비중 90
그림 Ⅲ-5. CLS시스템 이용 금액 및 비중 90
주요 현안 분석 134
그림 Ⅰ-1. GDP 대비 기업신용 비율 105
그림 Ⅰ-2. 코로나19 이후 금융업권별 기업대출 추이 106
그림 Ⅰ-3. 코로나19 이후 기업규모별 기업대출 추이 106
그림 Ⅰ-4. 코로나19 이후 주요 업종별 기업대출 증감 107
그림 Ⅰ-5. 주요 업종별 GDP 대비 기업대출 비율 추이 107
그림 Ⅰ-6. 은행 기업대출의 잔존만기 구간별 잔액 108
그림 Ⅰ-7. 은행 기업대출의 변동금리 대출 비중 108
그림 Ⅰ-8. 기업규모 및 금융업권별 기업대출 연체율 109
그림 Ⅰ-9. 코로나19 이후 종류 및 만기별 채권 추이 109
그림 Ⅰ-10. 코로나19 이후 신용등급별 채권 추이 109
그림 Ⅰ-11. 이자보상배율 구간별 기업 차입금 분포 110
그림 Ⅰ-12. 차입금상환배율 구간별 기업 차입금 분포 111
그림 Ⅰ-13. 부채비율 구간별 기업 차입금 분포 111
그림 Ⅰ-14. 유동비율 구간별 기업 차입금 분포 112
그림 Ⅰ-15. 신용등급별 기업 차입금 분포 112
그림 Ⅰ-16. 부실위험 수준별 기업 차입금 분포 113
그림 Ⅰ-17. 산업별 대출 레버리지 비교 114
그림 Ⅰ-18. 산업별 기업 부실위험 비교 114
그림 Ⅰ-19. 이익 기반 상환능력 취약기업 비중 비교 115
그림 Ⅰ-20. 자산 기반 상환능력 취약기업 비중 비교 115
그림 Ⅰ-21. 부실위험기업 수 및 차입금 비중 비교 116
그림 Ⅱ-1. 시장금리와 예금 및 대출 금리 118
그림 Ⅱ-2. 예금취급기관의 자금조달 구조 119
그림 Ⅱ-3. 예금취급기관 업권별 예금 증가 규모, 예금금리 및 예금증가율 차이 간 관계 119
그림 Ⅱ-4. 예금취급기관의 예금시장 점유율 및 HHI 120
그림 Ⅱ-5. 예금잔액 변동에 대한 예금만기별 기여도 121
그림 Ⅱ-6. 만기도래 예수금 규모 및 비중 121
그림 Ⅱ-7. 예금취급기관의 자금운용 구조 122
그림 Ⅱ-8. 업권별 부동산담보대출 증가율 122
그림 Ⅱ-9. 부동산담보대출 업권별 점유율 123
그림 Ⅱ-10. 업권별 수도권 주담대 비중 변화 123
그림 Ⅱ-11. 예금취급기관의 기업대출 및 업종별 현황 124
그림 Ⅱ-12. 예금금리 스프레드와 재무안정성 간 관계 124
그림 Ⅱ-13. 대출금리와 고정이하여신비율 간 관계 126
그림 Ⅱ-14. 금리상승기별 고정이하여신비율 126
그림 Ⅱ-15. 업종별 기업대출 연체율 126
그림 Ⅱ-16. 업권별 취약차주 가계대출 127
그림 Ⅱ-17. 업권별 충당금 적립현황 127
그림 Ⅱ-18. 충당금 적립필요액 시산 결과 127
참고 1. 최근 가계대출 증가의 주요 특징과 시사점 27
참고 2. 최근 자영업자대출 동향 및 연체 현황 점검 31
참고 3. 최근 상업용 부동산 담보대출 동향 및 리스크 점검 44
참고 4. 국내 비은행금융중개(NBFI)의 현황 및 특징 60
참고 5. 최근 외국인 증권투자자금 유출입의 특징 및 평가 68
참고 6. 증권회사ㆍ여전사의 자금조달 여건 평가 및 시사점 81
참고 7. 금융불안지수(FSI) 개편 결과 96
참고 8. 국내 온실가스 배출권 거래시장 여건 및 시사점 98
참고 9. 시스템 리스크(systemic risk) 서베이 결과 102