목차

유가변동성에 대한 투기거래의 효과 분석 / 설윤 ; 김형건 ; 최성희 1

요약 1

I. 서론 2

II. 모형구조와 사용자료 5

2.1. GARCH 모형 5

2.2. 자료의 특성 및 진단 6

III. 실증분석 10

3.1. 투기거래에 대한 변동성의 실증분석 결과 11

3.2. 구간에 따른 분할 검정 15

3.3. 구간별 더미를 이용한 강건성(robustness)의 확인 17

IV. 결론 19

참고 문헌 21

Abstract 23