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표제지

목차

1. 서론 6

1.1 연구 배경 6

1.2 연구 방법 및 구성 8

2. 이론적 배경 9

2.1 VaR의 정의 9

2.2. VaR의 측정방법 11

2.2.1 부분가치 평가법 13

2.2.2 역사적 시뮬레이션법 18

2.2.3 몬테카를로 시뮬레이션법 21

2.2.4 Stress Testing의 측정방법 28

3. 문헌연구 34

3.1 문성주, 이덕창, 김대호, 오세경 (2003)의 연구 34

3.2 김진호 (2003)의 연구 34

3.3 유진, 이준행 (2002)의 연구 35

3.4 유진 (2002)의 연구 36

3.5 김진호 (2002)의 연구 36

3.6 이준행 (2000)의 연구 37

3.7 주상영 (2000)의 연구 37

3.8 Hendricks, D (1996)의 연구 38

3.9 Engle, J, And Gizycki, M. (1999) 38

4. 실증분석 39

4.1 분석모형과 과정 39

4.2 자료수집 40

가. 주식 수익률 40

나. 3년 만기 국고채의 일별수익률 41

다. Outlier 41

4.3 실증분석 결과 42

4.3.1 KOSPI200 수익률과 기술통계량 42

4.3.2 3년만기 국고채 수익률과 기술통계량 45

4.3.3 각 자산의 정규성 검증 48

4.3.4 Outlier의 비교 48

4.4 포트폴리오 (KOSPI200, 3년 만기 국고채) 기술통계량 49

4.5 VaR 모형의 측정 50

1) 포트폴리오의 VaR 50

5. 결 론 52

참고문헌 55

ABSTRACT 57

표목차

[표 2-1] VaR의 다양한 측정방법 12

[표 4-1] KOSPI200, 3년만기 국고채, 포트폴리오의 Outlier 49

[표 4-2] 단순이동평균법에 의한 VaR 계산 결과 51

그림목차

[그림 4-1] KOSPI200 일별 수익률 44

[그림 4-2] KOSPI200 이상치(STRESS VaR) 44

[그림 4-3] KOSPI200 정상치(NON-STRESS VaR) 45

[그림 4-4] 3년 만기 국고채 일별 수익률 47

[그림 4-5] 3년 만기 국고채 이상치(STRESS VaR) 47

[그림 4-6] 3년 만기 국고채 정상치(NON-STRESS VaR) 47

[그림 4-7] 포트폴리오(KOSPI200, 국고채) 구성 수익률 49

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