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Contents

Abstract 8

1. Introduction 9

2. The model 13

3. Option pricing 16

3.1. European options 16

3.2. American options 19

3.3. Exchange option 28

4. Numerical methods 36

4.1. Quadratures 36

4.1.1. Gauss-Legendre quadrature 36

4.1.2. Fejér quadrature 37

4.2. Modified trinomial tree method 39

5. Numerical results & calibration 43

5.1. Simulation results 43

5.2. Calibration to data 44

6. Concluding remarks 49

References 50

국문요약 54

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