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안장점근사를 이용한 자기회귀계수에 대한 소표본 점근추론 / 나종화 ; 김정숙 1

요약 1

1. 서론 1

2. 이차형식에 대한 안장점근사 2

3. 자기회귀계수에의 응용 5

3.1. 평균이 알려진 경우 5

3.2. 평균이 미지인 경우 7

4. 모의실험 9

5. 결론 9

참고문헌 11

ABSTRACT 13

초록보기

본 논문에서는 1차 자기회귀모형에서 자기회귀계수에 대한 여러 가지 추정량들의 분포함수에 대한 근사 방법에 대해 연구하였다. 자기회귀계수의 여러 추정량들을 이차형식의 관점에서 이해하고, Na와 Kim(2005)에 의한 안장점근사의 결과를 이용한 새로운 근사법을 제시하였다. 이 방법은 정규근사를 비롯한 기존의 근사법과는 달리 추정량에 대한 근사분포의 유도과정이 불필요하며, 소표본은 물론 통계적 추론의 주요 관심영역에서의 근사정도가 매우 뛰어난 장점을 가지고 있다. 모의실험을 통해 Edgeworth근사를 비롯한 기존의 여러 근사법보다 효율이 뛰어남을 확인하였다.

권호기사

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참고문헌 (7건) : 자료제공( 네이버학술정보 )

참고문헌 목록에 대한 테이블로 번호, 참고문헌, 국회도서관 소장유무로 구성되어 있습니다.
번호 참고문헌 국회도서관 소장유무
1 (1956) The approximate distribution of serial correlation coe？cients, 미소장
2 (1980) The approximate distribution of partial serial correlation coe？cients calculated from residuals from regression on Fourier series, 미소장
3 (1995) Saddlepoint Approximations, Oxford, U.S.A 미소장
4 (1999) Saddlepoint approximations for distributions of quadratic forms in normal variables, 미소장
5 (1980) Saddlepoint approximation for the distribution of the sum of independent random variables, 미소장
6 (1977) A general theorem in the theory of asymptotic expansions as approximations to the ？nite sample distributions of econometric estimators, 미소장
7 (1978) Edgeworth and saddlepoint approximations in the ？rst-order noncircular autoregression, 미소장

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