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RP기준금리와 시장금리간의 비교 분석 / 조국일 1

초록 1

I. 서론 1

II. RP금리결정의 이론적 배경 및 선행연구의 검토 4

III. 실증분석의 연구모형 8

1. 표본의 선정 8

2. 가설설정 및 연구모형 9

3. 분석변수 선택 및 가설설정 근거 11

IV. 실증 분석 결과 12

1. 기술 통계량 12

2. 분석결과 14

V. 결론 18

참고문헌 20

Abstract 21

초록보기

1999년 5월부터 한국은행에서 시행해 오고 있는 Call금리 목표제가 2008년 3월부터 7일물 RP기준금리로 변경되었다. 이는 단기자금시장의 불안정성을 해소하고 Call금리의 시장성을 확보하기 위한 중앙은행의 통화정책 일환이라고 해석할 수 있다. 본 연구는 역사적 자료를 이용한 RP기준금리와 시장금리의 비교분석을 통하여 시장금리가 기준금리에 어떠한 영향을 미치는지를 실증 분석하며, 이를 통하여 금융시장의 효과적이고 안정적인 금리정책을 도모하고, 이로 인한 새로운 기준금리의 타당성 방향을 연구하는데 있다. 한국은행 통화정책은 시장의 왜곡성을 완화하려는 단발성으로 끝날 수도 있기 때문에 본 연구에서는 1999년부터 2007년의 BOK BR(Call)과 RP 및 기타 시장금리의 일별자료 분석하여 금리 스프레드차를 이용한 금리비교 및 영향을 분석하였다. 연구결과 BOK BR(Call)과 유사한 형태의 채권의 금리는 유의수준 범위 내에서 상관관계가 매우 높았다. 또한 한국은행과 금융기관간의 초단기 Call금리는 유사한 각 채권과 이자율이 비슷하기 때문에 단기적인 효과보다는 각 채권과 연동하여 장기적인 효과를 나타낼 수 있음을 알 수 있었다. BOK BR(Call)의 대용으로 RP가 사용된다면 기타 채권금리가 미치는 영향이 어떠한가를 과거치를 가지고 분석한 결과, 단기금리는 유의한 영향을 미치고 있었다. 이는 결국 RP금리도 시장조절기능이 가능하다는 것을 예측할 수 있는 결과이다. 하지만 BOK BR(Call)보다는 채권금리가 미치는 영향은 적었다. 장기간에 걸친 여수신금리가 각각의 종속 변수들에게 어떤 영향을 미치고 있는지를 살펴본 결과 BOK BR(Call)의 경우에는 정기적으로 통화량이 파악되는 금리는 그 미치는 영향도가 동일함을 알 수 있었다. 또한 신용등급이 높은 채권일수록 BOK BR(Call)에 영향을 주고, 등급이 낮은 채권일수록 RP에 영향을 주는 것으로 파악되었다. 이는 BOK BR(Call)과 RP간의 금리 차에 의한 것으로 나타났다. 또한 기준금리로는 ML의 금리는 통제는 될 수 없다는 것도 파악되었다. 기타 여신 금리가 미치는 영향은 BOK BR(Call)이 RP보다 조금 더 다양하며 이는 Call거래가 여신금리에 민감하다는 것을 의미한다. 결국 과거의 예측치를 통하여 RP는 기준금리로써 타당하고, 기타 금리에 통제, 연동되는 효과가 있지만, 그 실효성이나 타당성은 진행형이다.

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