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RP금리가 상호저축은행의 금리결정에 미치는 효과 분석 / 박송춘 ; 조영석 1

〈요약〉 1

I. 서론 1

II. 연구자료 및 모형의 설계 4

1. 연구 자료 4

2. 연구모형의 설정 4

3. 실증분석 모형 6

III. 실증 분석 8

1. 기초 통계량 검정 및 인과관계 분석 8

2. Granger인과관계검정과 VAR모형에 의한 분석결과 10

IV. 결론 20

참고 문헌 21

Abstract 23

초록보기

본 연구는 RP금리가 상호저축은행의 여·수신금리에 미치는 영향을 분석하고자 한다. 우리는 RP금리의 영향력을 분석함으로써 2008년 3월부터 금융기관 기준금리로 적용하고 있는 RP금리가, 향후 상호저축은행의 금리결정에 미치는 영향을 예상할 수 있고, 경영정책에 활용할 수 있을 것이다. 주요 연구결과는 다음과 같다, 첫째, Granger 인과관계 검정 결과, 상호저축은행예금금리는 RP금리뿐만 아니라 CD금리에도 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났으며 상호저축은행 여신금리는 상호저축은행 수신금리에 유의한 영향을 나타내는 것으로 나타났다. 둘째, 충격반응검정결과에서 RP금리의 충격반응은 상호저축은행의 수신금리는 4개월째에 0.0485%의 반응을 보이고 1년 4개월째에는 0.0022%의 반응을 보이다가 점차 0으로 수렴하여 가는 것으로 나타났다. 상호저축은행의 여신금리는 4개월째에 -0.0039%로 감소하고 8개월째에는 0.0022%로의 반응을 보이다가 점차 그 충격이 감소하는 것으로 나타났다. 셋째, RP금리에 대한 예측 오차의 분산분해검정 결과를 보면 예측오차의 분산은 주로 자기변수의 충격에 의해서 가장 많은 부분이 설명되는 것으로 나타났다.

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