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I introduce a derivative called “Snowball Currency Option” or “USDKRWSnowball Extendible At Expiry KO” which was traded once in the over-the-counter market in Korea. A snowball currency option consists of a series of maturities the payoffs at which are like those of a long position in a put option and two short position in an otherwise identical call. The strike price at each maturity depends on the exchange rate and the previous strike price so that the strike prices are random and path-dependent, which makes it difficult to find a closed form solution of the value of a snowball currency option. I analyze the payoff structure of a snowball currency option and derive an upper and a lower boundaries of the value of it in a simplified model. Furthermore, I derive a pricing formula using integral in the simplified model.

권호기사

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기사명 저자명 페이지 원문 목차
(A)cost-effective modification of the trinomial method for option pricing Kyoung-Sook Moon ,Hongjoong Kim pp.1-17

High-order Newton-Krylov methods to solve systems of nonlinear equations M. T. Darvishi ,Byeong-Chun Shin pp.19-30

(A)snowball currency option Gyoocheol Shim pp.31-41

Liouville theorems of slow diffusion differential inequalities with variable coefficients in cone Zhong Bo Fang ,Chao Fu ,Linjin Zhang pp.43-55

(The)effects of mesh style on the finite element analysis for artificial hip joints Jaemin Shin ,Dongsun Lee ,Sungki Kim ,Darae Jeong ,Hyun Geun Lee ,Junseok Kim pp.57-65

(An)accurate and efficient calculation of high enthalpy flows using a high order new limiting process Sungjun Noh ,Kyung Rock Lee ,Jung Ho Park ,Kyu Hong Kim pp.67-82

참고문헌 (6건) : 자료제공( 네이버학술정보 )

참고문헌 목록에 대한 테이블로 번호, 참고문헌, 국회도서관 소장유무로 구성되어 있습니다.
번호 참고문헌 국회도서관 소장유무
1 Foreign currency option values 네이버 미소장
2 B. Han, Introducing Consumer Contractship into KIKO Contracts, The Korean Association Of Comparative Private Law, 50 (2010), 361–403. 미소장
3 J.C. Hull, Options, Futures, and Other Derivatives, Pearson Education, Prentice Hall, New Jersey, 2006. 미소장
4 J. Kim, Interest Rate Models and Pricing of KIKO Options, A Master’s Thesis (Feb. 2010), Department of Business Administration in Ajou University. 미소장
5 R.L. McDonald, Derivatives Markets, Pearson Education, Addison Wesley, Boston, 2006. 미소장
6 Theory of Rational Option Pricing 네이버 미소장

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