| 1 |
김인무·김찬웅(2001), “한국, 일본, 미국 주식시장의 정보전달: KOSDAQ, JASDAQ, NASDAQ과 거래소시장을 중심으로, 재무연구, 28(1), 481-513. |
미소장 |
| 2 |
모수원·이광배(2016), “GARCH 모형을 이용한 한국 원화으 환율변동성 추정”, 무역통상학회지, 16(3), 35-50. |
미소장 |
| 3 |
염명훈·백재승·류두진(2014), “한국과 미국 금융시장 간의 변동성 동조화 현상에 관한 연구”, 한국증권학회지, 43(1), 213-236. |
미소장 |
| 4 |
이치송(2014), “한국, 상해, 심천 주식시장의 정보전이효과에 관한 연구”, 산업경제연구, 27(3), 1215-1232. |
미소장 |
| 5 |
장하성·이가연(2004), “우리나라 기업 주가의 미국주식시장 수익률과의 연계성”, 경영학연구, 33(2), 531-572. |
미소장 |
| 6 |
전상경·최종연(2013), “투자주체별 투자행태 분석 : 한미 주가동조화를 중심으로”, 재무관리연구, 20(2), 127-150. |
미소장 |
| 7 |
최돈승·오동석(2016), “국가 간 금융시장의 통합과 경제성장 간의 동태적 상관관계분석”, 무역통상학회지, 16(2), 171-189. |
미소장 |
| 8 |
최완수(2017), “주식시장 간 변동성 전이와 변동성 충격반응”, 산업경제연구, 17(5), 165-173. |
미소장 |
| 9 |
최정일(2017), “동아시아 주식시장의 상관관계와 변동성 분석”, 한국콘텐츠학회논문지, 17(5), 165-173. |
미소장 |
| 10 |
홍정효·문규현(2005), “미국 증권시장의 한국 증권시장에 대한 정보이전 효과에 관한실증적 연구:대칭적․비대칭적 정보이전효과”, 금융학회지, 10(1), 61-93. |
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| 11 |
Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity  |
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| 12 |
Spillovers from the United States to Latin American and G7 stock markets: A VAR quantile analysis  |
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| 13 |
Eun, C. S. and Shim, S.(1989), “International Transmission of Stock Market Movements,” Journal of Financial and Quantitative Analysis 24,(2), 241-256. |
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| 14 |
On the Relation between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks  |
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| 15 |
Spurious regressions in econometrics  |
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| 16 |
HAVE VOLATILITY SPILLOVER EFFECTS OF COINTEGRATED EUROPEAN STOCK MARKETS INCREASED OVER TIME?  |
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| 17 |
Correlations in Price Changes and Volatility across International Stock Markets  |
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| 18 |
Why Do Markets Move Together? An Investigation of U.S.-Japan Stock Return Comovements  |
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| 19 |
Kim, S. K., Byun, Y, T. and Kim, W. H.(2018), “Information Transfer Effect Among International Stock Markets,” Journal of Korea Research Association of International Commerce, 18(5), 87-100. |
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| 20 |
Panopoulou, E. and Pantelidis, T.(2005), “Integration at a Cost: Evidence from Volatility Impulse Response Functions,” NUIM Working Paper, N1540305. |
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| 21 |
International risk transmission of stock market movements  |
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| 22 |
Hourly volatility spillovers between international equity markets  |
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| 23 |
Yeh, Y. H. and Lee, T. S.(2000) “The Interaction and Volatility Asymmetry of Unexpected Returns in the Greater China Stock Markets,” Globlal Finance Journal, 11(1-2), 129-149. |
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| 24 |
Reexamining the time-varying volatility spillover effects: A Markov switching causality approach  |
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