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본 논문은 정보 비대칭성이 존재하는 경쟁적 금융시장에서 은행의 차등보험료율과 자기자본요구비율을 포함하는 유인부합적 규제조합을 분석하는 모형을 제시한다. 이 모형에서 은행파산 시 부보예금과 비부보 시장성부채 조달 간 잔여가치 분할방식의 변경이 유인부합적 규제조합에 끼치는 영향을 분석하고, 이를 토대로 은행의 대출포트폴리오 위험과 주식가치 그리고 국가 조세수입에 끼치는 영향 등을 분석한다.

분석결과는 다음과 같다. 첫째, 비례분할(PRS)방식과 부보예금우선변제(IDP)방식 각각에서 유인부합적 규제조합이 존재하는데, 양자 모두 일정한 최소 자기자본요구비율을 기점으로 대출포트폴리오 성공확률이 순차적으로 높은 은행에 대해 점차 높은 자기자본요구비율을 부과하는 것으로 드러났다. 둘째, 이런 규제조합을 전제로 비례분할(PRS)방식에서 부보예금우선변제(IDP)방식으로의 제도변경은 중소기업 등 신용위험이 높은 비우량기업 대출이 확대되면서 은행대출의 평균위험이 증가하는 것으로 분석되었다. 셋째, 은행 주식가치와 정부세수의 증가 내지 감소는 일률적으로 정해지지 않는다. 다만, 수치 예에서, 동 제도변경이 은행권 전체적으로 자기자본요구비율을 높이고 따라서 비부보부채 조달을 줄여 은행 주식가치를 낮추고 동시에 정부세수를 감축한다는 결과를 도출하였다.

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부보예금우선변제 전환에 따른 차등보험료율과 자기자본요구비율 간 유인부합적 규제조합 = Insured deposit preference rule under incentive compatible regulations : capital adequacy requirement and risk-based deposit insurance premium 이재현, 윤석헌, 박래수 p. 1-31

대주주 기관투자자의 이질적 특성과 기업의 투자-현금흐름민감도 = Institutional blockholders heterogeneity and investment-cash flow sensitivity in Korean listed firms 문승진, 김병곤 p. 33-64

정보비대칭과 신용등급 보유기업의 배당스무딩에 관한 연구 = Information asymmetry and dividend smoothing by rated firms 최병호, 김영욱, 어준경, 박세열 p. 65-92

관심 특징주에 대한 개인투자자의 집중매수 양태 분석 = Analysis of net-buying behavior of individual investors on the attention-grabbing stocks 김진수 p. 93-133

지수선물시장에서의 동반매매와 속도 경쟁 = Parallel trading and speed competition in the Korean index futures market 최병욱 p. 135-168

가족기업의 대리인 문제와 ESG 효과 = The agency problems in family firms and the ESG effect 김희은, 안혜성, 임미희, 심명화 p. 169-188

국내 및 주요국가의 ESG 투자 효과성 분석 = Impact of ESG : international evidence 정연승, 김창수 p. 189-216

B2B 산업과 B2C 산업 간 기업의 사회적 책임 활동과 기업가치에 대한 연구 = Corporate social responsibility and corporate value between business-to-business industries and business-to-consumer industries 최금화, 강상구 p. 217-246

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