본문 바로가기 주메뉴 바로가기
22대 대한민국 국회 국회정보길라잡이 국회의원검색
회원가입 로그인
HOME

정보검색

소장정보 검색

국회도서관 홈으로 정보검색 소장정보 검색

결과 내 검색

동의어 포함

고급검색

인명/단체명

저자정보 상세정보
인명/단체명을 입력하세요.

키워드

  • 대표어

  • 외국어

-

목차보기


CHAPTER 01 글로벌 시장리스크 규제2
1. 시장리스크 규제 역사2
2. 글로벌 현황4
3. 국내 현황5

CHAPTER 02 주요 용어집8
1. 일반8
2. 상품8
3. 평가9
4. 규제자본9
5. 리스크 측정10
6. 리스크 헤지 및 분산11
7. 거래상대방리스크12
8. 기타12

CHAPTER 03 신표준방법 산출 구조16
1. 리스크 구분16
1.1. 민감도기반리스크_19
1.2. 부도리스크_22
1.3. 잔여리스크_24

2. 측정 체계24
2.1. 민감도기반리스크_24
2.2. 부도리스크_48
2.3. 잔여리스크_56
3. 시장리스크 규제자본57

CHAPTER 04 상품별 규제자본 산출60
1. 주식60
1.1. 주식현물_60
1.2. 주식선물_67
1.3. 주식옵션_69
1.4. 주식 구조화 상품_72
2. 금리75
2.1. 금리스왑_75
2.2. 국채선물_76
2.3. 금리옵션_77
2.4. 금리 구조화 상품_78
3. 통화80
3.1. 현물환_80
3.2. 통화선도_82
3.3. 통화스왑_82
3.4. 통화옵션_83
3.5. 통화 구조화 상품_85
4. 신용(비유동화)86
4.1. 위험채권(Risky Bond 또는 Bond with Credit Risk)_86
5. 신용(유동화: CTP 제외)87
5.1. 자산유동화증권(ABS: Asset Backed Security)_87
6. 신용(유동화: CTP)88
6.1. 신용 구조화 상품(e.g. Synthetic CDO)_88

CHAPTER 05 데스크별 산출90
1. 채권운용데스크90
2. 주식운용데스크92
3. 외환딜링데스크95
4. 주식파생데스크96
5. 통화파생데스크100
6. 금리파생데스크101

CHAPTER 06 기관별 산출104

CHAPTER 07 구표준방법 vs. 신표준방법108
1. 버킷(Bucket) 도입108
2. 상관계수 시나리오110
3. 투과법(LTA, 기초자산접근법)111
4. 감마 vs. 커버쳐112
5. 개별리스크 vs. 부도리스크116
5.1. 구표준방법 개별리스크(금리)_116
5.2. 신표준방법 부도리스크(비유동화)_117
6. 유동성 기준 통화 분류117

CHAPTER 08 포지션 관리 전략122
1. 비선형 파생상품 규제자본 관리 강화122
2. 신용리스크 수반 포지션 관리 강화123
3. 표준신용등급 및 섹터정보 관리 강화123
4. 투과법 적용 대상 포지션 관리 강화124
5. 부도리스크 상계효과 활용124

CHAPTER 09 신표준방법 이슈 사항 점검128
1. 리스크요소 설정128
1.1. 금리_128
1.2. 신용스프레드_128
1.3. 레포 금리_129
1.4. 환율_129
2. 민감도 산출130
2.1. 민감도 산출 세부 방법_130
2.2. 민감도 산출 결과_130
3. 민감도 매핑132
3.1. 리스크요소 매핑_132
3.2. 버킷 매핑_133
4. 데이터 관리134
5. 지수 관련 상품 분해136
6. 금리옵션 평가모형137
7. 현물주식 자본 시계138
8. Libor 고시 중단 대응138

CHAPTER 10 시장리스크 규제 vs. 거래상대방리스크 규제142
1. CVA리스크 규제자본142
2. 개시증거금(SIMM)144
CHAPTER 11 CTP 소개148
1. 정의148
2. 부도상관관계149
3. 상품151
4. 트레이딩 전략151

CHAPTER 12 바젤3 QIS 양식156
1. 바젤2.5(구표준방법 및 구내부모형)156
2. 바젤3(신표준방법)158
CHAPTER 13 바젤3 산출방법 선택 시 이슈164
1. 구내부모형에서 신표준방법으로 변경164
2. 구내부모형에서 신내부모형으로 변경165
2.1. 유동성 시계_166
2.2. ES_168
2.3. 데스크별 내부모형 승인_169
2.4. Stressed ES_170
2.5. 리스크요소 적격성 테스트_170
2.6. 모형화 불가능한 리스크요소(NMRF: Non-Modellable Risk Factor)_171
2.7. 손익요인분석(PLA: P&L Attribution Test)_171
2.8. 부도리스크 모형_173

찾아보기199

표 목차

표 1-1. 시장리스크 규제 도입 3
표 1-2. BCBS QIS Template(IRC, CRM) 6
표 3-1. 민감도기반리스크 리스크군별 버킷 및 위험가중치 20
표 3-2. 리스크요소(델타) 21
표 3-3. 리스크요소(베가, 커버쳐) 21
표 3-4. 부도리스크 리스크군별 버킷 23
표 3-5. 통화별 금리커브 생성(예시) 26
표 3-6. 리스크군별 민감도 산출 29
표 3-7. 금리 위험가중치 31
표 3-8. 신용(비유동화) 위험가중치 32
표 3-9. 신용(유동화: CTP 제외) 위험가중치 33
표 3-10. 신용(유동화: CTP) 위험가중치 34
표 3-11. 주식 위험가중치 35
표 3-12. 상품 위험가중치 36
표 3-13. 외환 위험가중치 38
표 3-14. 버킷내 상관계수 (전체) 38
표 3-15. 버킷간 상관계수 (전체) 39
표 3-16. 금리 델타 버킷내 상관계수 39
표 3-17. 금리 베가 버킷내 상관계수 41
표 3-18. 신용(비유동화) 델타 버킷간 상관계수 42
표 3-19. 주식 델타 버킷내 상관계수 43
표 3-20. 주식 델타 버킷간 상관계수 44
표 3-21. 상품 델타 버킷내(간) 상관계수 45
표 3-22. 민감도기반리스크 규제자본 단계별 산식 (델타, 베가) 46
표 3-23. 민감도기반리스크 규제자본 단계별 산식 (커버쳐) 47
표 3-24. 상관계수 시나리오 48
표 3-25. 리스크군별 부도리스크 규제자본 50
표 3-26. 부도리스크 위험가중치(비유동화) 51
표 3-27. 부도리스크 위험가중치(CTP 제외, 단기 외부신용등급법) 52
표 3-28. 부도리스크 위험가중치 상하한(CTP 제외, 장기 외부신용등급법) 53
표 3-29. 선순위 트렌치 위험가중치(유동화: CTP 제외) 54
표 3-30. 비선순위 트렌치 위험가중치(유동화: CTP 제외) 55
표 3-31. 시장리스크 규제자본 산출 체계 57
표 3-32. 민감도기반리스크 산출 시 특정 리스크군 산출 체계 57
표 4-1. 주가지수 선물 규제자본 수준 비교(액면금액 대비) 69
표 4-2. 주가지수 장내 옵션 민감도리스크 규제자본 수준 비교 71
표 4-3. 주가지수 장내 옵션 규제자본 수준 비교(액면금액 대비) 72
표 4-4. 이자율스왑 규제자본 수준 비교(액면금액 대비) 76
표 4-5. 통화옵션 규제자본 수준 비교(액면금액 대비) 85
표 5-1. 주식파생데스크 규제자본(예시) 98
표 5-2. 주식파생데스크 거래유형별 민감도 산출 대상(예시) 99
표 5-3. 통화파생데스크 규제자본(예시)101
표 5-4. 금리파생데스크 규제자본(예시)102
표 6-1. 기관 규제자본 예시(규제자본 결정 상관계수 시나리오: High)105
표 6-2. 상품 유형별 규제자본 구성 내역106
표 7-1. 버킷(민감도기반리스크 vs. 부도리스크)110
표 7-2. 상관계수 수준별 시나리오 비교111
표 7-3. 투과법 적용 기준112
표 7-4. 환 헤지 포지션 인식(CNY vs. CNH)118
표 9-1. 리스크군별 필요 데이터 및 체크 포인트136
표 10-1. SA-CVA vs. 신표준방법143
표 10-2. 신표준방법 vs. 개시증거금(SIMM)146
표 12-1. QIS양식(구표준방법 및 구내부모형)156
표 12-2. QIS양식(신표준방법: 전체)158
표 12-3. QIS양식(신표준방법: 금리 리스크군)159
표 12-4. QIS양식(신표준방법: 외환 리스크군)160
표 12-5. QIS양식(신표준방법: 상관계수 시나리오)161
표 12-6. QIS양식(신표준방법: 리스크군별 부도리스크)161
표 12-7. QIS양식(신표준방법: 비유동화 신용등급별 부도리스크)162
표 13-1. 리스크요소별 유동성 시계(신내부모형)167
표 13-2. VaR vs. ES169
표 13-3. 손익요인분석에 의한 영역구분(신내부모형)172

그림 목차

그림 1-1. 시장리스크 규제 변천사 3
그림 3-1. 신표준방법 시장리스크 규제자본 체계 18
그림 3-2. 커버쳐리스크 예시(a: 콜 옵션 매도, b: 풋 옵션 매도) 29
그림 4-1. 잔존만기 및 Moneyness 변화에 따른 옵션 감마 변화 72
그림 7-1. 환 리스크 규제자본(구표준방법 vs. 신표준방법)118
그림 10-1. 개시증거금 산출모형(SIMM)144
그림 10-2. 개시증거금 산출 단계145
그림 11-1. 손실종료점과 부도상관계수 관계150
그림 13-1. 부도리스크 모형(Merton Model)173

부록 목차

부록 1 투과법 적용을 위한 주가지수 데이터 정보(예시) 176
부록 2 구조화 상품 소개 185
부록 3 신용파생상품 소개 191
부록 4 간편법 197

이용현황보기

바젤3 시장리스크 = Basel Ⅲ market risk : 신표준방법 해부 이용현황 표 - 등록번호, 청구기호, 권별정보, 자료실, 이용여부로 구성 되어있습니다.
등록번호 청구기호 권별정보 자료실 이용여부
0002825992 338.544 -21-28 서울관 서고(열람신청 후 1층 대출대) 이용가능
0002825993 338.544 -21-28 서울관 서고(열람신청 후 1층 대출대) 이용가능
B000080996 338.544 -21-28 부산관 서고(열람신청 후 2층 주제자료실) 이용불가

추천서가 (다양한 추천 자료를 만나보세요)

권호기사보기

권호기사 목록 테이블로 기사명, 저자명, 페이지, 원문, 기사목차 순으로 되어있습니다.
기사명 저자명 페이지 원문 기사목차

권호

기사명 원문보기 기사목차
닫기