표 1-1. 시장리스크 규제 도입 3 표 1-2. BCBS QIS Template(IRC, CRM) 6 표 3-1. 민감도기반리스크 리스크군별 버킷 및 위험가중치 20 표 3-2. 리스크요소(델타) 21 표 3-3. 리스크요소(베가, 커버쳐) 21 표 3-4. 부도리스크 리스크군별 버킷 23 표 3-5. 통화별 금리커브 생성(예시) 26 표 3-6. 리스크군별 민감도 산출 29 표 3-7. 금리 위험가중치 31 표 3-8. 신용(비유동화) 위험가중치 32 표 3-9. 신용(유동화: CTP 제외) 위험가중치 33 표 3-10. 신용(유동화: CTP) 위험가중치 34 표 3-11. 주식 위험가중치 35 표 3-12. 상품 위험가중치 36 표 3-13. 외환 위험가중치 38 표 3-14. 버킷내 상관계수 (전체) 38 표 3-15. 버킷간 상관계수 (전체) 39 표 3-16. 금리 델타 버킷내 상관계수 39 표 3-17. 금리 베가 버킷내 상관계수 41 표 3-18. 신용(비유동화) 델타 버킷간 상관계수 42 표 3-19. 주식 델타 버킷내 상관계수 43 표 3-20. 주식 델타 버킷간 상관계수 44 표 3-21. 상품 델타 버킷내(간) 상관계수 45 표 3-22. 민감도기반리스크 규제자본 단계별 산식 (델타, 베가) 46 표 3-23. 민감도기반리스크 규제자본 단계별 산식 (커버쳐) 47 표 3-24. 상관계수 시나리오 48 표 3-25. 리스크군별 부도리스크 규제자본 50 표 3-26. 부도리스크 위험가중치(비유동화) 51 표 3-27. 부도리스크 위험가중치(CTP 제외, 단기 외부신용등급법) 52 표 3-28. 부도리스크 위험가중치 상하한(CTP 제외, 장기 외부신용등급법) 53 표 3-29. 선순위 트렌치 위험가중치(유동화: CTP 제외) 54 표 3-30. 비선순위 트렌치 위험가중치(유동화: CTP 제외) 55 표 3-31. 시장리스크 규제자본 산출 체계 57 표 3-32. 민감도기반리스크 산출 시 특정 리스크군 산출 체계 57 표 4-1. 주가지수 선물 규제자본 수준 비교(액면금액 대비) 69 표 4-2. 주가지수 장내 옵션 민감도리스크 규제자본 수준 비교 71 표 4-3. 주가지수 장내 옵션 규제자본 수준 비교(액면금액 대비) 72 표 4-4. 이자율스왑 규제자본 수준 비교(액면금액 대비) 76 표 4-5. 통화옵션 규제자본 수준 비교(액면금액 대비) 85 표 5-1. 주식파생데스크 규제자본(예시) 98 표 5-2. 주식파생데스크 거래유형별 민감도 산출 대상(예시) 99 표 5-3. 통화파생데스크 규제자본(예시)101 표 5-4. 금리파생데스크 규제자본(예시)102 표 6-1. 기관 규제자본 예시(규제자본 결정 상관계수 시나리오: High)105 표 6-2. 상품 유형별 규제자본 구성 내역106 표 7-1. 버킷(민감도기반리스크 vs. 부도리스크)110 표 7-2. 상관계수 수준별 시나리오 비교111 표 7-3. 투과법 적용 기준112 표 7-4. 환 헤지 포지션 인식(CNY vs. CNH)118 표 9-1. 리스크군별 필요 데이터 및 체크 포인트136 표 10-1. SA-CVA vs. 신표준방법143 표 10-2. 신표준방법 vs. 개시증거금(SIMM)146 표 12-1. QIS양식(구표준방법 및 구내부모형)156 표 12-2. QIS양식(신표준방법: 전체)158 표 12-3. QIS양식(신표준방법: 금리 리스크군)159 표 12-4. QIS양식(신표준방법: 외환 리스크군)160 표 12-5. QIS양식(신표준방법: 상관계수 시나리오)161 표 12-6. QIS양식(신표준방법: 리스크군별 부도리스크)161 표 12-7. QIS양식(신표준방법: 비유동화 신용등급별 부도리스크)162 표 13-1. 리스크요소별 유동성 시계(신내부모형)167 표 13-2. VaR vs. ES169 표 13-3. 손익요인분석에 의한 영역구분(신내부모형)172
그림 목차
그림 1-1. 시장리스크 규제 변천사 3 그림 3-1. 신표준방법 시장리스크 규제자본 체계 18 그림 3-2. 커버쳐리스크 예시(a: 콜 옵션 매도, b: 풋 옵션 매도) 29 그림 4-1. 잔존만기 및 Moneyness 변화에 따른 옵션 감마 변화 72 그림 7-1. 환 리스크 규제자본(구표준방법 vs. 신표준방법)118 그림 10-1. 개시증거금 산출모형(SIMM)144 그림 10-2. 개시증거금 산출 단계145 그림 11-1. 손실종료점과 부도상관계수 관계150 그림 13-1. 부도리스크 모형(Merton Model)173
부록 목차
부록 1 투과법 적용을 위한 주가지수 데이터 정보(예시) 176 부록 2 구조화 상품 소개 185 부록 3 신용파생상품 소개 191 부록 4 간편법 197
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