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| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
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| 대표형(전거형, Authority) | 생물정보 | 이형(異形, Variant) | 소속 | 직위 | 직업 | 활동분야 | 주기 | 서지 | |
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영문목차
Introduction
Chapter 1 A Review of Options Basics
Chapter 2 Fair Value and Efficient Price
Chapter 3 Popular Option Pricing Models
Chapter 4 Statistical Moments of Stock returns
Chapter 5 Estimating Future Volatility
Chapter 6 Pricing Options with Conditional Distributions
Chapter 7 Neural Networks, Polynomial Regressions, and Hybrid Pricing Models
Chapter 8 Volatility Revisited
Chapter 9 Option Prices in the Marketplace
Conclusion
Notice : Companion Software Available
Bibliography
Index
| 등록번호 | 청구기호 | 권별정보 | 자료실 | 이용여부 |
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| 0001138348 | 332.632283 K19a | 서울관 서고(열람신청 후 1층 대출대) | 이용가능 |
Advanced Option Pricing Models details specific conditionsunder which current option pricing models fail to provideaccurate price estimates and then shows option traders how toconstruct improved models for better pricing in a wider rangeof market conditions. Model-building steps cover options pricingunder conditional or marginal distributions, using polynomialapproximations and “curve fitting,” and compensating formean reversion. The authors also develop effective prototypemodels that can be put to immediate use, with real-time examplesof the models in action.
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