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Title page 1

Contents 1

Abstract 2

1. Introduction 3

2. Background 7

2.1. The Liquidity Coverage Ratio 7

2.2. The 2019 Tailoring Framework 7

3. Data 8

3.1. Measurement Considerations 9

4. Empirical Strategy 12

4.1. Identification: Triple-Difference Design 12

4.2. The Allocation Mechanism: Syndicate Coordination 13

5. Results 15

5.1. Main Findings: Selective Liquidity Insurance 15

5.2. Heterogeneity Analysis 17

6. Conclusion 20

References 20

Technical Appendix 22

Tables 16

Table 1. Baseline Triple-Difference Estimates: LCR Buffers and Credit Line Utilization During COVID-19 16

Table 2. COVID-19 Credit Response by Borrower Type 18

Table 3. Variable Definitions 25

Table 4. Horse Race: LCR Level vs. Buffer 28

Figures 10

Figure 1. LCR Buffers and Undrawn Credit Line Capacity: Baseline Summary Statistics 10

Figure 2. Distribution of Undrawn Credit Line Capacity: Standard vs. Covenant-Adjusted Measures 11

Figure 3. Heterogeneous Effects by Borrower Type 19

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